| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外现代信用风险度量的研究 | 第10-13页 |
| ·国内信用风险量化的研究现状 | 第13-15页 |
| ·论文的研究框架和研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究内容及框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 现代信用风险度量理论及其比较研究 | 第17-33页 |
| ·信用风险的概念及特征 | 第17-19页 |
| ·信用风险的概念的界定 | 第17页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第17-19页 |
| ·现代主流的信用风险度量模型 | 第19-29页 |
| ·基于VAR的Credit Metrics模型 | 第19-22页 |
| ·KMV模型 | 第22-26页 |
| ·信用风险附加模型(Credit Risk+Model) | 第26-27页 |
| ·信贷组合观点(Credit Portfolio View) | 第27-29页 |
| ·对现代信用风险度量模型的评判及比较研究 | 第29-33页 |
| ·模型的评判 | 第29-31页 |
| ·模型间的比较研究 | 第31-33页 |
| 3. 现代信用风险度量模型在中国的适用性分析 | 第33-37页 |
| ·我国商业银行信用风险分析的现状 | 第33-34页 |
| ·信用风险度量模型的适用性分析 | 第34-37页 |
| ·Credit Metrics模型的适用性分析 | 第34-35页 |
| ·KMV模型的适用性分析 | 第35页 |
| ·Credit Risk+模型的适用性分析 | 第35-36页 |
| ·Credit Portfolio View的适用性分析 | 第36-37页 |
| 4. 对我国上市公司信用状况分析的实证研究 | 第37-47页 |
| ·样本的选择 | 第37页 |
| ·实证过程 | 第37-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-47页 |
| 5. 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51页 |
