可转换债券的定价模型及实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状及其文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究情况 | 第8-10页 |
| ·国内研究情况 | 第10-11页 |
| ·本文的主要内容、研究方法及创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 可转换债券的介绍 | 第12-20页 |
| ·可转换债券的定义及其基本特征 | 第12-13页 |
| ·可转换债券的定义 | 第12页 |
| ·可转换债券的债性 | 第12页 |
| ·可转换债券股票期权的性质 | 第12-13页 |
| ·可转换债券的基本要素和条款分析 | 第13-15页 |
| ·可转换债券的要素 | 第13-14页 |
| ·可转换债券的基本条款 | 第14-15页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第15-18页 |
| ·可转换债券中普通债券的价值构成 | 第16页 |
| ·可转换债券中期权部分的价值构成 | 第16-18页 |
| ·可转换债券融资的优势 | 第18-20页 |
| 第三章 可转换债券模型的建立 | 第20-32页 |
| ·纯债券的定价方法 | 第20页 |
| ·期权的定价方法 | 第20-28页 |
| ·二叉树定价模型 | 第20-22页 |
| ·Black-Scheles期权定价模型 | 第22-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第28页 |
| ·有限差分法 | 第28页 |
| ·可转换债券定价模型的提出 | 第28-29页 |
| ·模型的改进 | 第29-32页 |
| ·模型的提出与改进 | 第29-30页 |
| ·股票波动率估计方法的改进 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-42页 |
| ·样本数据的选取 | 第32-33页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·参数的选取 | 第34页 |
| ·无风险利率 | 第34页 |
| ·股票波动率 | 第34页 |
| ·实证分析 | 第34-42页 |
| ·模型之间的比较 | 第34-38页 |
| ·股票波动率估计方法之间的比较 | 第38-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
