| 致谢 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 正文 | 第6-22页 |
| 一 前言 | 第6-7页 |
| 二 研究方法介绍 | 第7-10页 |
| (一) 信用度量制(Credit Metrics)模型的基本思想 | 第7-8页 |
| (二) 信用度量制(Credit Metrics)评估信用风险的基本步骤 | 第8-9页 |
| (三) VaR值的计算原理和计算公式 | 第9-10页 |
| (四) 百分比水平数值的计算方法 | 第10页 |
| 三 参数的选取 | 第10-13页 |
| (一) 信用评级转移矩阵 | 第11-12页 |
| (二) 合同现金流的贴现率 | 第12页 |
| (三) 贷款回收率 | 第12-13页 |
| 四 汽车贷款合同的信用风险度量 | 第13-17页 |
| (一) 模拟计算实例的假设 | 第13页 |
| (二) 一年末贷款价值的确定 | 第13-14页 |
| 1 一年末发生违约状况下的贷款价值 | 第14页 |
| 2 一年末债务人信用评级发生变化(但未发生违约)时的贷款价值 | 第14页 |
| (三) 信用评级转移矩阵 | 第14-15页 |
| (四) 消费信贷信用风险的度量 | 第15-17页 |
| 1 标准差和VaR值 | 第15-16页 |
| 2 百分比水平数值 | 第16-17页 |
| 五 用标准差和VaR来衡量消费信贷信用风险的扩展分析 | 第17-19页 |
| (一) 债务人初始信用评级对信用风险的影响 | 第17页 |
| (二) 不同还款方式下信贷风险的比较 | 第17-19页 |
| 六 结论 | 第19-22页 |
| 参考文献 | 第22页 |
