IPOs长期异常收益率的度量方法及其实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-17页 |
| ·国外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| ·创新之处 | 第19-20页 |
| 2 IPOs 长期异常收益率的度量方法研究 | 第20-34页 |
| ·事件时间研究法 | 第20-26页 |
| ·研究思路 | 第20-22页 |
| ·三个模型 | 第22-24页 |
| ·两个命题 | 第24-26页 |
| ·随机模拟抽样 | 第26-30页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·模拟思路 | 第27-28页 |
| ·结果分析 | 第28-30页 |
| ·日历时间研究法 | 第30-33页 |
| ·研究思路 | 第30页 |
| ·模型分析 | 第30-31页 |
| ·回归方法 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 3 我国 IPOs 长期异常收益率的实证分析 | 第34-44页 |
| ·样本描述与方法说明 | 第34-36页 |
| ·样本描述 | 第34-35页 |
| ·方法说明 | 第35-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-43页 |
| ·基于事件时间法的实证结果分析 | 第36-40页 |
| ·基于日历时间法的实证结果分析 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4 我国 IPOs 长期强势的影响因素及其原因 | 第44-58页 |
| ·IPOs 长期强势影响因素总体分析 | 第44-48页 |
| ·变量选取 | 第44-45页 |
| ·相关说明 | 第45-46页 |
| ·回归分析 | 第46-48页 |
| ·IPOs 长期强势影响因素分类分析 | 第48-55页 |
| ·正相关因素 | 第48-51页 |
| ·负相关因素 | 第51-53页 |
| ·其他相关因素 | 第53-55页 |
| ·我国IPOs 长期强势的原因分析 | 第55-57页 |
| ·投资者角度 | 第56页 |
| ·上市公司角度 | 第56-57页 |
| ·研究方法角度 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 5 结论及政策建议 | 第58-61页 |
| ·主要结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-60页 |
| ·后续研究 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录一:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
| 附录二:作者在攻读硕士学位期间参与的课题 | 第67-68页 |
| 附录三:实证样本公司列表 | 第68-72页 |
| 独创性声明 | 第72页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第72页 |
