| 第一章 引言 | 第1-14页 |
| 1．1 期权的定义与分类 | 第9-10页 |
| 1．2 期权定价理论的发展 | 第10-11页 |
| 1．3 期权定价理论的近期发展及本文的工作 | 第11-14页 |
| 第二章 布莱克—斯克尔斯期权定价模型 | 第14-23页 |
| 2．1 布莱克—斯克尔斯期权定价理论 | 第14页 |
| 2．2 布莱克—斯克尔斯期权定价理论的扩展 | 第14-16页 |
| 2．3 布莱克—斯克尔斯期权定价方法 | 第16-19页 |
| 2．3．1 股票价格的行为模型 | 第16-17页 |
| 2．3．2 ITO定理 | 第17-18页 |
| 2．3．3 布莱克—斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型 | 第18-19页 |
| 2．4 欧式期权的定价公式 | 第19-20页 |
| 2．5 Black-Scholes模型的简单推广—支付红利 | 第20-23页 |
| 第三章 美式期权定价模型 | 第23-29页 |
| 3．1 自由边界问题 | 第23页 |
| 3．2 美式期权定价估计及提前实施 | 第23-24页 |
| 3．3 期权的内涵价值与时间价值 | 第24-25页 |
| 3．4 永久美式期权 | 第25-28页 |
| 3．5 美式期权的模型 | 第28-29页 |
| 第四章 美式期权定价的数值方法 | 第29-43页 |
| 4．1 二叉树期权定价 | 第29-34页 |
| 4．1．1 二叉树的定价过程 | 第29-30页 |
| 4．1．2 多步二叉树 | 第30-31页 |
| 4．1．3 美式期权的定价 | 第31-33页 |
| 4．1．4 支付红利的二叉树模型 | 第33-34页 |
| 4．2 三叉树模型 | 第34页 |
| 4．3 有限差分方法 | 第34-40页 |
| 4．3．1 差分方法的简介 | 第35页 |
| 4．3．2 美式看跌期权的差分法 | 第35-36页 |
| 4．3．3 隐式差分法 | 第36-38页 |
| 4．3．4 显式差分法 | 第38-39页 |
| 4．3．5 置换变量 | 第39-40页 |
| 4．4 其它有限差分法 | 第40-43页 |
| 第五章 美式期权的近似解析法 | 第43-60页 |
| 5．1 Macmillan模型 | 第43-46页 |
| 5．2 Barone-Adesi-Whaley模型及改进 | 第46-60页 |
| 5．2．1 BAW模型 | 第47页 |
| 5．2．2 Barone-Adesi-Whaley定价公式及改进 | 第47-60页 |
| 5．2．2．1 BAW公式改进1 | 第49-51页 |
| 5．2．2．2 数值实验1 | 第51-53页 |
| 5．2．2．3 BAW公式改进2 | 第53-56页 |
| 5．2．2．4 数值实验2 | 第56-60页 |
| 第六章 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |
