| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1．1 文献综述 | 第10-11页 |
| 1．2 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1．3 研究方法和思路 | 第12-13页 |
| 1．4 论文结构及创新 | 第13-14页 |
| 第2章 市场有效性的涵义和国内外研究的现状 | 第14-22页 |
| 2．1 市场有效性 | 第14-18页 |
| 2．1．1 市场有效性的涵义 | 第14-15页 |
| 2．1．2 EMH形成的原因 | 第15-16页 |
| 2．1．3 EMH的三种形式 | 第16-17页 |
| 2．1．4 市场有效性、证券市场效率 | 第17-18页 |
| 2．2 国外研究的现状 | 第18-20页 |
| 2．3 国内研究的现状 | 第20-22页 |
| 第3章 中国股票市场有效性研究方法述评 | 第22-35页 |
| 3．1 中国股票市场有效性现有研究方法 | 第22-26页 |
| 3．1．1 随机游走检验 | 第22-25页 |
| 3．1．2 资本资产定价模型 | 第25-26页 |
| 3．2 随机游走模型中随机误差项的正态性检验 | 第26-33页 |
| 3．2．1 检验的必要性和理论依据 | 第26-28页 |
| 3．2．2 数据的选择和处理 | 第28-29页 |
| 3．2．3 中国股市股价指数波动的正态性检验 | 第29-33页 |
| 3．3 中国股票市场有效性研究方法的反思 | 第33-35页 |
| 3．3．1 关于随机游走模型 | 第33-34页 |
| 3．3．2 关于资产资本定价 | 第34页 |
| 3．3．3 对本文研究的启发 | 第34-35页 |
| 第4章 中国股票市场有效性的统计分析 | 第35-46页 |
| 4．1 Hurst指数与EMH | 第35-39页 |
| 4．1．1 Hurst指数原理 | 第35-36页 |
| 4．1．2 Hurst指数特性与EMH | 第36-37页 |
| 4．1．3 Hurst指数与非周期循环 | 第37页 |
| 4．1．4 Hurst指数估计与检验 | 第37-38页 |
| 4．1．5 Hurst指数的计算 | 第38-39页 |
| 4．2 上海股票市场有效性的统计分析 | 第39-41页 |
| 4．2．1 数据的选择和处理 | 第39页 |
| 4．2．2 分析过程 | 第39-41页 |
| 4．2．3 分析结论 | 第41页 |
| 4．3 深圳股票市场有效性的统计分析 | 第41-43页 |
| 4．3．1 数据的选择和处理 | 第41页 |
| 4．3．2 分析过程 | 第41-43页 |
| 4．3．3 分析结论 | 第43页 |
| 4．4 中国股票市场有效性检验的结论 | 第43-46页 |
| 4．4．1 中国股票市场有效性相关的若干现象 | 第43-45页 |
| 4．4．2 中国股票市场的有效性统计分析的结论 | 第45-46页 |
| 第5章 中国股票市场可预测性统计分析 | 第46-57页 |
| 5．1 可预测性与市场有效性 | 第46-47页 |
| 5．2 分形基本原理 | 第47-49页 |
| 5．2．1 标度不变性 | 第47页 |
| 5．2．2 多重分形谱 | 第47-49页 |
| 5．3 中国股票市场具有分形特性 | 第49-53页 |
| 5．3．1 中国股票市场的标度不变性 | 第49-51页 |
| 5．3．2 中国股票市场多重分形谱参数与指数变化的关系 | 第51-53页 |
| 5．4 中国股票市场可预测性统计分析 | 第53-56页 |
| 5．4．1 多重分形谱的宽度与当日股价指数升降的关系 | 第54页 |
| 5．4．2 多重分形谱的宽度与次日股价指数升降的关系 | 第54-55页 |
| 5．4．3 多重分形谱参数变化与股价升降相关联的原因解释 | 第55-56页 |
| 5．5 中国股票市场可预测性分析的结论 | 第56-57页 |
| 第6章 原因分析及其规范化建设的政策建议 | 第57-68页 |
| 6．1 中国股票市场无效的原因分析 | 第57-63页 |
| 6．1．1 市场存在制度性缺陷 | 第57-58页 |
| 6．1．2 信息披露存在虚假性、不充分性和缺乏及时性 | 第58-60页 |
| 6．1．3 市场监管不力 | 第60页 |
| 6．1．4 法制体系不健全 | 第60-61页 |
| 6．1．5 市场主体行为不规范 | 第61-63页 |
| 6．2 中国股票市场规范化建设的政策建议 | 第63-68页 |
| 6．2．1 完善市场机制 | 第63-64页 |
| 6．2．2 规范上市公司行为，提高上市公司质量 | 第64页 |
| 6．2．3 规范信息披露 | 第64页 |
| 6．2．4 培育高素质的投资者群体 | 第64-65页 |
| 6．2．5 加强中介机构建设 | 第65-66页 |
| 6．2．6 完善证券法律体系 | 第66页 |
| 6．2．7 加强市场监管，建立良好的监管体系 | 第66-68页 |
| 结束语 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 攻读学位期间发表论文及参与课题 | 第73页 |
