基于灰色模型和ARIMA模型的上证指数研究

第一章 绪论	第1-12页
·经济时间序列的研究发展概况	第8-9页
·我国学者对股票价格指数的研究现状	第9页
·灰色理论的应用和发展概况	第9-10页
·研究的主要内容、创新点、研究手段及技术路线	第10-12页
第二章 灰色理论	第12-19页
·概述	第12页
·GM模型的建模机理	第12-13页
·灰色模块，生成函数	第13-16页
·GM(1，1)模型	第16-17页
·几种GM模型	第17-19页
第三章 ARIMA模型	第19-31页
·概述	第19-20页
·ARMA模型的识别	第20-25页
·ARIMA模型的识别和定阶	第25页
·模型的参数的估计	第25-27页
·模型检验	第27-29页
·预报	第29-31页
第四章 GM-ARIMA法的统计试验分析	第31-36页
·试验设计	第31页
·序列的模拟	第31-32页
·试验的结果	第32-36页
第五章 建模	第36-51页
·数据预处理	第36-41页
·建立GM(1，1)模型	第41-44页
·用ARIMA作残差修正	第44-48页
·对已建立模型的检验	第48-49页
·预测结果及误差	第49-51页
结束语	第51-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55页