| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-13页 |
| 第一章 序言 | 第13-24页 |
| §1．1 经典的风险模型 | 第13-17页 |
| §1．1．1 经典风险模型的更新方程 | 第15-16页 |
| §1．1．2 调节系数 | 第16-17页 |
| §1．2 鞅方法与破产概率的指数界 | 第17-19页 |
| §1．3 再保险 | 第19-20页 |
| §1．4 本文主要内容 | 第20-24页 |
| 第二章 罚金折现期望值的破产模型 | 第24-47页 |
| §2．1 介绍 | 第24-25页 |
| §2．2 求解Φ_（δ,α）（u） | 第25-31页 |
| §2．2．1 Φ_（δ,α）（u）的积分方程 | 第25-27页 |
| §2．2．2 求Φ_（δ,α）（0）的精确解 | 第27-30页 |
| §2．2．3 Volterra类积分方程的解 | 第30-31页 |
| §2．3 破产前瞬时盈余、破产时的赤字和破产时刻分布的折现期望值 | 第31-37页 |
| §2．4 破产时刻、破产前瞬时盈余和破产时赤字的矩 | 第37-47页 |
| §2．4．1 破产时刻的赤字 | 第39-41页 |
| §2．4．2 破产前瞬时盈余的矩 | 第41-42页 |
| §2．4．3 含破产时刻的矩 | 第42-47页 |
| 第三章 泊松-更新风险模型破产概率的上界 | 第47-64页 |
| §3．1 介绍 | 第47-49页 |
| §3．2 几个引理 | 第49-51页 |
| §3．3 终极破产概率的上界 | 第51-58页 |
| §3．3．1 鞅方法得到的上界 | 第51-54页 |
| §3．3．2 递归方法得到的上界 | 第54-58页 |
| §3．4 双复合泊松模型的上界 | 第58-64页 |
| 第四章 Sparre Anderson模型有限时间内破产概率的上界 | 第64-79页 |
| §4．1 介绍 | 第64-65页 |
| §4．2 几个引理 | 第65-67页 |
| §4．3 主要结果 | 第67-72页 |
| §4．4 几种特定风险模型的上界 | 第72-79页 |
| §4．4．1 复合泊松模型的上界 | 第72-74页 |
| §4．4．2 理赔间隔时间为混合指数分布 | 第74-77页 |
| §4．4．3 Erlang（2）模型的上界 | 第77-79页 |
| 第五章 常利率Sparre Anderson模型中的超额赔款再保险 | 第79-95页 |
| §5．1 介绍 | 第79-81页 |
| §5．2 引理 | 第81-82页 |
| §5．3 主要结果 | 第82-84页 |
| §5．4 结论的证明 | 第84-92页 |
| §5．5 举例 | 第92-95页 |
| 参考文献 | 第95-102页 |
| 附录 博士期间发表的论文 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103页 |
