ARCH类模型在应用中的比较分析

摘要	第1-3页
ABSTRACT(英文摘要)	第3-8页
第一章 引言	第8-10页
第二章 分布及其性质	第10-17页
·基本概念	第10页
·正态分布	第10页
·t分布	第10-11页
·稳定分布	第11-17页
第三章 金融时间序列模型	第17-24页
·GARCH模型	第17-18页
·GARCH(1,1)的性质	第18-20页
·EGARCH模型	第20页
·GARCH-Stable模型	第20-22页
·参数估计	第22-24页
第四章 拟合优度检验	第24-31页
·PP图及其应用	第24-28页
·PP图和QQ图的构成	第24-26页
·PP图的优良性	第26-28页
·ARCH效应检验	第28-29页
·模型的充分性检验	第29-31页
第五章 实证研究	第31-45页
·我国证券市场描述	第31-34页
·模型的比较分析	第34-38页
·基于ARCH类模型的VaR计算	第38-42页
·VaR计算的基本原理	第38-39页
·VaR计算的ARCH类模型方法	第39-42页
·基于ARCH类模型的周波动性预测	第42-45页
第六章 结论与展望	第45-46页
参考文献	第46-50页
致谢及声明	第50-51页
在学期间的研究成果及发表的论文	第51-53页