| 绪论 | 第1-11页 |
| 第一章 最小方差集 | 第11-21页 |
| ·最小方差集的性质 | 第11-18页 |
| ·有效子集的前沿恒同于全体有效前沿的条件 | 第18-21页 |
| 第二章 有效边界的确定 | 第21-30页 |
| ·仅含风险资产时有效边界的确定 | 第21-26页 |
| ·具有无风险资产的均值-方差的有效前沿 | 第26-30页 |
| ·允许卖空条件下的资产组合理论 | 第26-27页 |
| ·不允许卖空条件下的资产组合理论 | 第27-28页 |
| ·模型(C)有效投资组合边界的确定 | 第28-30页 |
| 第三章 证券数变化时的有效前沿 | 第30-44页 |
| ·证券数减少的情形 | 第30-34页 |
| ·证券数增加的情形 | 第34-36页 |
| ·具有无风险证券数的变化 | 第36-44页 |
| ·证券数减少情况 | 第39-41页 |
| ·证券数目增加的情形 | 第41-44页 |
| 第四章 多期最优组合选择模型 | 第44-48页 |
| ·模型的建立 | 第44-45页 |
| ·动态规划方法 | 第45-46页 |
| ·鞅测度方法 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |