实物期权定价理论与方法研究

第一章 绪     论	第1-35页
·研究背景与研究意义	第9-23页
·实物期权的定义与分类	第9-11页
·实物期权的产生与发展	第11-16页
·实物期权的研究和应用	第16-22页
·实物期权定价的研究意义	第22-23页
·实物期权定价研究综述	第23-32页
·不确定类型与实物期权定价方法选择	第23-25页
·实物期权的无套利定价方法	第25-27页
·无套利定价以外的其他定价方法	第27-28页
·实物期权的特征与实物定价主要问题	第28-32页
·本文研究思路及主要研究内容	第32-35页
·本文研究思路	第32-33页
·本文研究内容	第33-35页
第二章 无套利定价基本理论	第35-44页
·无套利与线性定价函数	第35-38页
·无套利与风险中性测度	第38-41页
·测度变换与Girsanov定理	第41-43页
结      论	第43-44页
第三章 完全市场条件下的衍生资产定价理论与方法	第44-56页
·完全市场的概念与特征	第44-48页
·完全市场的定义:	第44-45页
·完全市场条件下市场无套利的表现形式	第45-48页
·完全市场条件下的衍生资产定价方法	第48-55页
·Black-scholes期权定价公式	第49-51页
·二叉树模型	第51-53页
·动态规划	第53-55页
本章小结	第55-56页
第四章 非完全市场条件下的衍生资产定价理论	第56-77页
·概    述	第56-58页
·区间定价法	第58-62页
·衍生资产近似定价理论与方法	第62-71页
·Hilbert空间及其垂直投影理论	第62-63页
·衍生资产的近似定价与风险对冲	第63-65页
·求解均值-方差最优复制策略的动态规划法	第65-71页
·市场新出现信息对期权定价的影响	第71-75页
·若干定义和理论	第9271-74页
·问题求解	第74-75页
·总结与评价	第75-77页
第五章 非完全市场的效用定价理论	第77-88页
·概   述	第77-78页
·单周期资产的0-水平定价法	第78-84页
·资产的0-水平定价的概念和方法	第78-80页
·资产0-水平定价的性质	第80-81页
·局部完全市场下的资产0-水平定价	第81-84页
·连续时间期权的0-水平定价法	第84-86页
·市场模型与投资者偏好	第84页
·连续时间0-水平定价的定义与性质	第84-86页
·总结与评价	第86-88页
第六章 资产的价格分布与实物期权定价模型	第88-104页
·市场特征与资产价格变动方式	第88-90页
·决定资产价格的市场机制	第88-89页
·信息到达方式	第89-90页
·市场效率	第90页
·资产价格分布模型	第90-95页
·有效市场下的资产价格分布模型	第91-93页
·均值回复资产价格模型	第93-95页
·不同资产分布下的实物期权定价模型	第95-102页
·资产价格遵循Poisson过程的实物期权定价	第95-97页
·资产价格遵循Merton模型的实物期权定价	第97-101页
·资产价格为均值回复模型的实物期权定价	第101-102页
本章小结	第102-104页
第七章 基本资产不可交易的实物期权定价与风险对冲	第104-114页
·概    述	第104-105页
·基本资产不可交易时无套利定价存在的问题	第105-107页
·实物期权的相关定价方法	第107-113页
·实物期权相关定价的基本原理	第107-109页
·单周期相关定价公式	第109-110页
·连续时间相关定价方法	第110-113页
本章小结	第113-114页
第八章 实物期权的比较定价法	第114-125页
·概     述	第114-115页
·比较定价法的基本原理	第115-119页
·柔性生产系统的(FMS)“柔性“定价	第116-118页
·序列投资决策中的实物期权估价	第118-119页
·比较定价法的一个应用	第119-124页
·未来劳动力需求与劳动力费用模型	第119-122页
·柔性劳动合约的定价	第122-123页
·结论与进一步研究	第123-124页
本章小结	第124-125页
总结与展望	第125-131页
参  考  资  料	第131-140页
攻读博士期间发表论文与参加科研情况	第140-141页
致    谢	第141页