| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-33页 |
| 1．1 问题的提出及研究意义 | 第12-20页 |
| 1．1．1 问题的提出 | 第12-17页 |
| 1．1．2 研究的意义 | 第17-20页 |
| 1．2 国内外研究综述 | 第20-30页 |
| 1．2．1 证券组合投资与消费决策理论研究评述 | 第20-27页 |
| 1．2．2 不确定下项目投资时点决策研究及最优停止理论相关应用研究评述 | 第27-30页 |
| 1．3 本文主要研究内容及结果 | 第30-33页 |
| 2 随机最优控制与相关基础理论 | 第33-50页 |
| 2．1 概率理论与随机过程概述 | 第33-38页 |
| 2．2 随机积分、随机微分方程及Ito扩散基本理论概述 | 第38-45页 |
| 2．3 连续时间随机最优控制 | 第45-50页 |
| 3 证券组合投资与消费的最优控制模型研究 | 第50-86页 |
| 3．1 投资与消费的权衡及金融市场 | 第51-55页 |
| 3．1．1 投资与消费的权衡 | 第51-52页 |
| 3．1．2 金融市场与证券组合 | 第52-55页 |
| 3．2 最优消费与证券组合投资的经典模型——Merton问题 | 第55-61页 |
| 3．3 显式最优反馈策略及相应Merton模型的一个推广 | 第61-84页 |
| 3．3．1 关于股票价格的行为过程 | 第61-64页 |
| 3．3．2 关于常相对风险回避效用函数族的显式解 | 第64-72页 |
| 3．3．3 在不允许借的情形下模型的推广及讨论 | 第72-84页 |
| 3．4 本章小结 | 第84-86页 |
| 4 最优消费与证券组合投资决策问题的扩展 | 第86-115页 |
| 4．1 Merton问题的重要推广研究概述 | 第86-89页 |
| 4．2 消费非负约束下的最优反馈控制 | 第89-100页 |
| 4．2．1 Cox-Huang方法 | 第89-93页 |
| 4．2．2 关于常绝对风险回避效用的最优消费与投资策略 | 第93-100页 |
| 4．3 存贷利率不等且具有随机跳跃收入下最优消费／投资决策模型研究 | 第100-113页 |
| 4．3．1 引言 | 第100-102页 |
| 4．3．2 Poisson过程描述的随机跳跃收入 | 第102-103页 |
| 4．3．3 问题描述及模型建立 | 第103-105页 |
| 4．3．4 HJB方程及最优策略 | 第105-108页 |
| 4．3．5 关于常绝对风险回避效用的显式反馈策略的讨论 | 第108-113页 |
| 4．3．6 模型的进一步探讨 | 第113页 |
| 4．4 本章小结 | 第113-115页 |
| 5 不确定下企业项目投资时点的优化模型研究 | 第115-148页 |
| 5．1 不确定环境项目投资决策及相关方法 | 第115-120页 |
| 5．1．1 不确定下投资支出的特征分析与机会成本 | 第115-117页 |
| 5．1．2 投资时点决策问题的有关研究方法 | 第117-120页 |
| 5．2 最优停止理论概述 | 第120-129页 |
| 5．2．1 存在性与唯一性 | 第120-127页 |
| 5．2．2 涉及积分情形与验证定理 | 第127-129页 |
| 5．3 风险项目投资决策的最优停止模型与投资时点的研究 | 第129-146页 |
| 5．3．1 不确定下投资决策的最优停止问题 | 第130页 |
| 5．3．2 成本C固定时的最优停止模型及最优投资时点 | 第130-137页 |
| 5．3．3 成本C不确定时的最优停止模型及最优投资时点 | 第137-146页 |
| 5．4 本章小结 | 第146-148页 |
| 6 结论与展望 | 第148-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
| 参考文献 | 第152-165页 |
| 攻读博士期间发表的论文清单 | 第165页 |
