| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外研究小结 | 第14-15页 |
| ·论文结构安排与研究方法 | 第15-17页 |
| ·论文结构与路线图 | 第15-17页 |
| ·论文研究主要方法 | 第17页 |
| ·论文研究创新点与局限性 | 第17-19页 |
| 2 定价理论回顾 | 第19-30页 |
| ·资金流量折现理论 | 第19-21页 |
| ·股利折现模型 | 第19-20页 |
| ·自由现金流贴现模型 | 第20-21页 |
| ·MM 估值理论 | 第21页 |
| ·有效市场理论 | 第21-23页 |
| ·资产定价理论 | 第23-26页 |
| ·资产组合理论 | 第23-24页 |
| ·资本资产定价模型 | 第24-25页 |
| ·套利定价模型 | 第25页 |
| ·三因素模型 | 第25-26页 |
| ·剩余收益估值理论 | 第26-29页 |
| ·Ohlson 原始剩余收益模型 | 第26-28页 |
| ·Ohlson 剩余收益系列模型的扩展研究 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 3 剩余收益动态线性信息模型经验研究 | 第30-39页 |
| ·样本与数据处理 | 第30-31页 |
| ·模型设计与预期假设 | 第31-32页 |
| ·模型的检验 | 第32-38页 |
| ·基本数据统计特征 | 第32-33页 |
| ·检验结果分析 | 第33-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 4 股票收益分类实证研究 | 第39-48页 |
| ·样本与数据处理 | 第39-41页 |
| ·股票分组与收益动态关系研究 | 第41-45页 |
| ·按照理论价值-价格比值（V/P）对公司股票分组 | 第42-43页 |
| ·按照每股资本支出（CE/G）大小对样本公司股票分组 | 第43-44页 |
| ·按照每股企业自由现金流（CF/G）大小对样本公司股票分组 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-48页 |
| 5 总结与展望 | 第48-50页 |
| 附录 A | 第50页 |
| 附录 B | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |