基于跟踪误差的指数投资模型与业绩评价
| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容与论文结构 | 第9-10页 |
| 第三节 论文创新 | 第10-12页 |
| 第二章 指数跟踪误差研究综述 | 第12-42页 |
| 第一节 指数跟踪误差的产生背景 | 第12-19页 |
| 一、积极投资 | 第12-13页 |
| 二、消极投资 | 第13-15页 |
| 三、积极投资与指数化投资的争论 | 第15-17页 |
| 四、国外指数化投资发展现状 | 第17-19页 |
| 第二节 指数跟踪误差的理论基础 | 第19-23页 |
| 一、有效市场理论 | 第19-21页 |
| 二、现代投资组合理论 | 第21-23页 |
| 第三节 指数跟踪研究综述 | 第23-34页 |
| 一、指数跟踪的内涵 | 第23-28页 |
| 二、指数跟踪的研究现状与评述 | 第28-33页 |
| 三、指数跟踪研究的发展趋势 | 第33-34页 |
| 第四节 我国的相关研究及指数化投资现状 | 第34-42页 |
| 一、我国股票市场有效性的相关研究 | 第34-36页 |
| 二、我国证券投资基金的相关研究 | 第36-37页 |
| 三、我国证券投资基金及指数化投资现状 | 第37-40页 |
| 四、我国指数跟踪误差研究现状 | 第40-42页 |
| 第三章 跟踪误差与跟踪误差风险 | 第42-58页 |
| 第一节 跟踪误差及计量 | 第42-47页 |
| 一、跟踪误差 | 第42页 |
| 二、跟踪误差的计量指标 | 第42-45页 |
| 三、跟踪误差的特征 | 第45-46页 |
| 四、跟踪误差的影响因素 | 第46-47页 |
| 第二节 跟踪误差风险 | 第47-58页 |
| 一、跟踪误差风险分析 | 第47-52页 |
| 二、跟踪误差风险计量 | 第52-58页 |
| 第四章 基于跟踪误差的指数投资模型与实证 | 第58-74页 |
| 第一节 基于跟踪误差的指数投资模型 | 第58-64页 |
| 一、传统的均值-方差模型及有效边界 | 第58-61页 |
| 二、基于跟踪误差的组合投资模型 | 第61-64页 |
| 第二节 基于跟踪误差的指数投资模型实证 | 第64-74页 |
| 一、样本选取与数据来源 | 第64-66页 |
| 二、计量指标选取 | 第66-67页 |
| 三、模型选择 | 第67-69页 |
| 四、实证结果与分析 | 第69-74页 |
| 第五章 不同协方差矩阵下的指数投资模型比较 | 第74-92页 |
| 第一节 协方差矩阵的估计 | 第74-78页 |
| 一、协方差矩阵估计的意义 | 第74-75页 |
| 二、不同的协方差矩阵估计方法 | 第75-78页 |
| 第二节 不同协方差矩阵下指数投资模型比较的实证 | 第78-82页 |
| 一、样本选取 | 第78-79页 |
| 二、计量指标选取 | 第79页 |
| 三、模型选择 | 第79页 |
| 四、实证结果与分析 | 第79-82页 |
| 第三节 不同协方差矩阵下指数跟踪的拟合检验 | 第82-92页 |
| 一、波动性的预测 | 第82-83页 |
| 二、实证方法 | 第83-84页 |
| 三、计量指标选取 | 第84-85页 |
| 四、实证结果与分析 | 第85-92页 |
| 第六章 基于跟踪误差的指数基金业绩评价 | 第92-124页 |
| 第一节 基金业绩评价理论 | 第92-96页 |
| 一、基金业绩评价体系 | 第92-93页 |
| 二、基金历史业绩评价 | 第93页 |
| 三、经典的风险调整业绩评价方法 | 第93-96页 |
| 第二节 基于跟踪误差的指数基金业绩评价内容与方法 | 第96-106页 |
| 一、基于跟踪误差的指数基金业绩评价体系构建 | 第96-97页 |
| 二、指数基金投资风格评价 | 第97-98页 |
| 三、指数基金跟踪能力评价 | 第98-99页 |
| 四、指数基金历史业绩评价 | 第99-105页 |
| 五、指数基金选股与择时能力评价 | 第105-106页 |
| 第三节 基于跟踪误差的指数基金业绩评价实证 | 第106-124页 |
| 一、样本区间和样本基金 | 第106-109页 |
| 二、指数基金基本表现及其描述性统计分析 | 第109-111页 |
| 三、指数基金投资风格评价的实证结果 | 第111-113页 |
| 四、指数基金跟踪能力评价的实证结果 | 第113-115页 |
| 五、指数基金历史业绩评价的实证结果 | 第115-121页 |
| 六、指数基金选股与择时能力评价的实证结果 | 第121-124页 |
| 结论 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-141页 |
| 附录: 沪深300 行业指数编制方案 | 第141-144页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第144-145页 |
| 中文摘要 | 第145-148页 |
| Abstract | 第148-152页 |
| 致谢 | 第152页 |
