| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 文献综述 | 第9-18页 |
| ·课题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·认股权证简介 | 第10-17页 |
| ·认股权证的定义及分类 | 第10-11页 |
| ·影响认股权证价值的因素 | 第11-12页 |
| ·认股权证研究历史及现状 | 第12-15页 |
| ·认股权证的定价及应用 | 第15-17页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第17-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-26页 |
| ·布朗运动和It(?)公式 | 第18-19页 |
| ·股票价格行为过程 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第20-24页 |
| ·期权定价的鞅方法 | 第20-22页 |
| ·Black-Scholes定价公式 | 第22-24页 |
| ·离散金融市场的B-S模型 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 B-S定价理论的一个应用 | 第26-32页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·双边敲出障碍期权的二项分布模型 | 第26-30页 |
| ·(B,S)-市场的二项分布模型 | 第26-27页 |
| ·双边敲出障碍期权的二项分布定价公式 | 第27-29页 |
| ·模型分析 | 第29-30页 |
| ·算例 | 第30页 |
| ·模型应用:一类奇异权证的设计与定价 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 可扩展认股权证的定价研究 | 第32-41页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·可扩展认股权证的定价模型 | 第32-38页 |
| ·可扩展认股权证简介 | 第32-33页 |
| ·可扩展认股权证定价公式 | 第33-38页 |
| ·模型分析 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 基于中国股权结构的认股权证定价研究 | 第41-49页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·It(?)型分数Black-Scholes市场 | 第41-43页 |
| ·分数布朗运动 | 第41-42页 |
| ·It(?)型分数Black-Scholes市场简介 | 第42-43页 |
| ·基于中国股权结构的认股权证定价模型 | 第43-45页 |
| ·模型分析 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结束语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第56页 |