| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-38页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-23页 |
| ·电力工业产业组织结构的演变 | 第9-15页 |
| ·电力商品及其价格的特点 | 第15-19页 |
| ·竞争性电力市场对电力企业的挑战 | 第19-22页 |
| ·金融工程在竞争性电力市场中的应用 | 第22-23页 |
| ·相关理论及其研究综述 | 第23-33页 |
| ·相关金融工程理论概述 | 第23-26页 |
| ·金融工程在竞争性电力市场中的应用述评 | 第26-33页 |
| ·研究方法与内容 | 第33-38页 |
| ·研究思路与方法 | 第33-34页 |
| ·研究内容与框架结构 | 第34-35页 |
| ·本文创新点 | 第35-38页 |
| 第二章 电力市场化改革和电力市场 | 第38-60页 |
| ·电力市场化改革和电力市场交易模式 | 第38-40页 |
| ·主要西方国家的电力市场化改革和电力市场 | 第40-56页 |
| ·英国 | 第40-46页 |
| ·美国 | 第46-49页 |
| ·北欧四国 | 第49-52页 |
| ·欧盟 | 第52-56页 |
| ·中国电力工业市场化改革的回顾和存在的问题 | 第56-58页 |
| ·我国电力市场化改革的展望 | 第58-60页 |
| 第三章 电力市场交易和电力衍生产品 | 第60-77页 |
| ·电力市场交易方式 | 第60-63页 |
| ·现货交易 | 第60-61页 |
| ·双边合约交易 | 第61页 |
| ·电力衍生产品交易 | 第61-63页 |
| ·场内交易电力衍生产品 | 第63-74页 |
| ·国外电力衍生产品场内交易概况 | 第63-67页 |
| ·电力期货、互换和远期 | 第67-71页 |
| ·电力期权 | 第71-74页 |
| ·Nordpool差价合同 | 第74页 |
| ·场外交易的复杂电力衍生产品 | 第74-77页 |
| ·可买远期和可卖远期 | 第75页 |
| ·摇摆期权和单点期权 | 第75-76页 |
| ·火花间隙期权 | 第76-77页 |
| 第四章 基于仿射跳跃—扩散过程的电价模型 | 第77-92页 |
| ·竞争性电力市场电价模型概述 | 第77-80页 |
| ·样本电价数据 | 第80-82页 |
| ·仿射跳跃—扩散过程 | 第82-84页 |
| ·均值回归仿射跳跃—扩散电价随机模型 | 第84-85页 |
| ·模型参数的标定 | 第85-87页 |
| ·模型检验 | 第87-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 第五章 竞争性电力市场中的电力衍生产品定价 | 第92-107页 |
| ·电力衍生产品定价概述 | 第92-94页 |
| ·基于BLACK-76公式的欧式电力期货期权定价 | 第94-95页 |
| ·基于仿射跳跃—扩散电价模型的电力衍生产品定价 | 第95-102页 |
| ·期货／远期定价 | 第96-100页 |
| ·单点和摇摆期权定价 | 第100-102页 |
| ·实证分析 | 第102-105页 |
| ·电力期货 | 第103页 |
| ·欧式期货期权 | 第103-104页 |
| ·单点电力期权 | 第104-105页 |
| ·摇摆电力期权 | 第105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第六章 考虑电力衍生产品的电力市场风险管理 | 第107-122页 |
| ·电力市场风险管理概述 | 第107-109页 |
| ·电力市场风险来源及分类 | 第109-111页 |
| ·电力市场风险测度指标 | 第111-113页 |
| ·电力市场风险模型 | 第113-116页 |
| ·电力市场风险算例 | 第116-119页 |
| ·考虑风险约束的电力资产组合优化 | 第119-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 第七章 电力投资实物期权MonteCarlo定价模型 | 第122-139页 |
| ·电力投资实物期权概述 | 第122-124页 |
| ·电力项目投资常见实物期权 | 第124-126页 |
| ·电力项目估值模型 | 第126-127页 |
| ·重要经济评估参数模型 | 第127-128页 |
| ·多维美式实物期权LSM定价方法 | 第128-131页 |
| ·实证分析 | 第131-138页 |
| ·本章小结 | 第138-139页 |
| 总结和展望 | 第139-142页 |
| 一、论文工作总结 | 第139-140页 |
| 二、不足和展望 | 第140-142页 |
| 参考文献 | 第142-162页 |
| 攻读博士学位期间发表论文及参加科研情况 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163-164页 |