基于投资者异质的指令驱动市场典型化事实研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第—章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与创新 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究创新 | 第12-13页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| ·指令驱动市场简介 | 第15-17页 |
| ·指令驱动市场文献综述 | 第17-23页 |
| ·均衡建模分析 | 第17-19页 |
| ·实证分析 | 第19-21页 |
| ·基于Agent的计算实验模型 | 第21-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第三章 基于投资者异质的指令驱动市场模型研究 | 第25-54页 |
| ·投资者异质性的提出背景 | 第25-28页 |
| ·投资者异质性的影响 | 第28-29页 |
| ·模型假定 | 第29-30页 |
| ·模型介绍 | 第30-33页 |
| ·模型仿真结果 | 第33-37页 |
| ·典型化事实分析 | 第37-46页 |
| ·过度波动 | 第37-41页 |
| ·尖峰厚尾 | 第41-44页 |
| ·波动率聚集 | 第44-46页 |
| ·关于模型的其他讨论 | 第46-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 第四章 具有不同策略类型的投资者异质模型研究 | 第54-61页 |
| ·理论基础 | 第54-56页 |
| ·模型介绍 | 第56-57页 |
| ·模型仿真结果与分析 | 第57-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 总结和展望 | 第61-63页 |
| ·总结 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
