| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·论文的研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文的研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法、创新与研究思路 | 第12-15页 |
| 第2章 西方利率风险管理及其对我国的启示 | 第15-45页 |
| ·商业银行利率风险的成因及分类 | 第15-19页 |
| ·利率风险的涵义 | 第15页 |
| ·商业银行利率风险的成因分析 | 第15-16页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第16-19页 |
| ·西方商业银行利率风险度量技术 | 第19-33页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析 | 第19-22页 |
| ·持续期缺口模型分析 | 第22-29页 |
| ·VaR模型分析 | 第29-31页 |
| ·压力测试模型和情景分析模型 | 第31-33页 |
| ·西方商业银行利率风险规避技术 | 第33-42页 |
| ·资产负债表内管理策略 | 第33-35页 |
| ·资产负债表外管理策略 | 第35-42页 |
| ·西方商业银行利率风险管理对我国的启示 | 第42-45页 |
| 第3章 我国商业银行面临的利率风险与实证分析 | 第45-61页 |
| ·我国商业银行面临的主要利率风险 | 第45-50页 |
| ·利率管制风险 | 第46-47页 |
| ·阶段性风险 | 第47-48页 |
| ·恒久性风险 | 第48-50页 |
| ·我国商业银行在利率风险管理中存在的问题 | 第50-53页 |
| ·外部经营环境存在的问题 | 第50-51页 |
| ·商业银行自身存在的问题 | 第51-53页 |
| ·我国商业银行利率风险实证分析 | 第53-61页 |
| ·商业银行抵御利率风险能力的实证分析 | 第53-56页 |
| ·商业银行面临的利率风险程度的实证分析 | 第56-61页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险管理技术分析与对策研究 | 第61-75页 |
| ·我国商业银行利率风险管理技术分析 | 第61-68页 |
| ·基于利率敏感性缺口模型的利率风险管理技术 | 第61-63页 |
| ·基于持续期缺口模型的利率风险管理技术 | 第63-64页 |
| ·基于金融工程方法的利率风险管理技术—以人民币利率互换为例 | 第64-68页 |
| ·我国商业银行加强利率风险管理的对策与建议 | 第68-75页 |
| ·利率风险宏观管理体系的构建 | 第68-70页 |
| ·商业银行利率风险内部管理体系的构建 | 第70-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 后记 | 第78页 |