基于广义条件异方差的信用风险度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文的内容、研究成果以及创新工作 | 第14-17页 |
| ·论文的内容 | 第14-15页 |
| ·论文的成果 | 第15-16页 |
| ·论文的创新 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险度量模型的比较分析 | 第17-30页 |
| ·信用风险度量模型理论分析 | 第17-25页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第17-19页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第19-24页 |
| ·信用风险度量模型的比较 | 第24-25页 |
| ·信用风险度量模型在我国的应用 | 第25-29页 |
| ·信用风险管理现状 | 第25-26页 |
| ·信用风险度量模型 | 第26-27页 |
| ·模型的改进 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 信用风险度量中的波动率研究 | 第30-44页 |
| ·波动率的计算方法 | 第30-32页 |
| ·历史波动率法 | 第30-31页 |
| ·GARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第32-36页 |
| ·条件异方差模型 | 第32-33页 |
| ·广义条件异方差模型 | 第33-34页 |
| ·模型中的无条件方差 | 第34-35页 |
| ·波动率预测模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH 模型的适用条件 | 第36-38页 |
| ·非正态分布 | 第36-37页 |
| ·平稳序列检验 | 第37页 |
| ·相关性检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH-LM 检验 | 第38页 |
| ·GARCH 模型的案例分析 | 第38-43页 |
| ·日收益率统计特征 | 第38-40页 |
| ·ADF 检验 | 第40-41页 |
| ·自相关和偏自相关检验 | 第41页 |
| ·ARCH-LM 检验 | 第41-42页 |
| ·GARCH 模型方程和波动率的预测 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 信用风险度量模型的实证研究 | 第44-62页 |
| ·实证研究总体设计 | 第44页 |
| ·样本的筛选 | 第44-46页 |
| ·样本的统计特征 | 第46页 |
| ·GARCH 波动率的应用 | 第46-52页 |
| ·实证研究结果分析 | 第52-59页 |
| ·上市公司信用风险的比较分析 | 第52-56页 |
| ·改进前后的KMV 模型的比较分析 | 第56-57页 |
| ·违约临界点对违约距离的影响分析 | 第57-58页 |
| ·违约距离的纵向分析 | 第58-59页 |
| ·实证研究结论及其讨论 | 第59-61页 |
| ·实证研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究的局限性 | 第60页 |
| ·加快我国信用风险管理进程的建议 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-83页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
