| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·基本概念辨析与界定 | 第8-10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10-11页 |
| ·论文结构与内容 | 第11-12页 |
| ·论文主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 国债研究文献综述 | 第14-33页 |
| ·国债经济效应研究综述 | 第14-22页 |
| ·国债规模研究综述 | 第22-28页 |
| ·国债期限结构研究综述 | 第28-33页 |
| 第三章 国债经济效应的理论与实证研究 | 第33-50页 |
| ·国债经济效应理论研究 | 第33-38页 |
| ·凯恩斯公债经济效应观点 | 第33-35页 |
| ·李嘉图等价定理 | 第35-36页 |
| ·李嘉图等价定理的扩展 | 第36-38页 |
| ·李嘉图等价定理现实分析与实证检验方法 | 第38-45页 |
| ·李嘉图等价定理基本假设分析 | 第38-41页 |
| ·李嘉图等价定理的实证检验方法 | 第41-45页 |
| ·李嘉图等价定理的中国实证 | 第45-50页 |
| ·国债经济效应的经验分析 | 第45-47页 |
| ·李嘉图等价定理的实证检验 | 第47-50页 |
| 第四章 不确定性条件下国债经济效应的理论与实证研究 | 第50-71页 |
| ·不确定性条件下国债经济效应理论 | 第50-58页 |
| ·寿命不确定性条件下的公债经济效应 | 第50-53页 |
| ·收入不确定性条件下公债经济效应 | 第53-55页 |
| ·对收入不确定性下国债经济效应研究的扩展 | 第55-58页 |
| ·国债经济效应研究现实与实证分析方法 | 第58-62页 |
| ·国债经济效应研究的实际困难 | 第58-59页 |
| ·国债经济效应实证研究方法 | 第59-62页 |
| ·国债经济效应的中国分析 | 第62-70页 |
| ·数据描述 | 第62-63页 |
| ·实证结果与分析 | 第63-70页 |
| ·国债经济效应研究启示 | 第70-71页 |
| 第五章 国债规模的理论与实证研究 | 第71-90页 |
| ·最优国债规模理论 | 第71-78页 |
| ·一次性总付税下的最优国债规模 | 第71-72页 |
| ·税收扭曲下的最优国债规模 | 第72-74页 |
| ·政府债务可持续条件下的国债规模 | 第74-78页 |
| ·国债规模与国债风险的经验分析 | 第78-81页 |
| ·国债风险的基本测量指标 | 第78-79页 |
| ·国债风险测量基准指标的动态建模 | 第79-81页 |
| ·中国国债规模与风险的动态分析 | 第81-89页 |
| ·中国国债风险的基本度量 | 第81-84页 |
| ·我国国债负担率的动态建模与预测 | 第84-89页 |
| ·国债规模研究启示 | 第89-90页 |
| 第六章 国债期限结构的理论与实证研究 | 第90-106页 |
| ·国债最优期限结构理论 | 第90-96页 |
| ·状态或有债券下的国债最优期限结构 | 第90-92页 |
| ·税率平滑下的最优国债期限结构 | 第92-96页 |
| ·国债期限结构的现实分析与预期理论 | 第96-99页 |
| ·国债期限结构的其他影响因素 | 第96-97页 |
| ·利率期限结构预期理论模型与检验 | 第97-99页 |
| ·利率期限结构的中国分析 | 第99-105页 |
| ·我国国债期限结构的经验分析 | 第99-101页 |
| ·利率期限结构预期理论的中国检验 | 第101-105页 |
| ·国债期限结构研究启示 | 第105-106页 |
| 结论 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-119页 |
| 附录 | 第119-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第130-131页 |
| 后记 | 第131-132页 |
| 中文摘要 | 第132-135页 |
| Abstract | 第135-138页 |