| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·选题的意义 | 第13-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-20页 |
| ·对发达市场的文献综述 | 第15-18页 |
| ·对欠发达市场的文献综述 | 第18-20页 |
| ·研究方法与技术线路 | 第20-22页 |
| 第2章 汇率变动与股市效应的理论研究 | 第22-29页 |
| ·汇率与股价相互关联的两种主要理论 | 第22-25页 |
| ·流量导向模型 | 第22-23页 |
| ·资产组合平衡模型 | 第23-25页 |
| ·汇率与股指的传导机制 | 第25-29页 |
| ·利率中介 | 第25-26页 |
| ·贸易余额 | 第26-27页 |
| ·货币供应量 | 第27页 |
| ·心理预期 | 第27-29页 |
| 第3章 美元汇率变动与中国大陆、台湾、香港股市关联的历史回顾 | 第29-39页 |
| ·历史回顾 | 第29-37页 |
| ·我国或地区的汇率制度回顾 | 第29-32页 |
| ·我国或地区的股票市场的制度回顾 | 第32-34页 |
| ·汇改以来汇率与股价关系的历史回顾 | 第34-37页 |
| ·总结 | 第37-39页 |
| ·对汇率制度选择的总结 | 第37页 |
| ·对股市发展状况的总结 | 第37-39页 |
| 第4章 美汇与中国大陆、台湾、香港股价关联的实证研究 | 第39-49页 |
| ·本文所使用的计量分析方法 | 第40-42页 |
| ·单位根检验 | 第40页 |
| ·向量自回归模型（VAR Model）和协整检验 | 第40页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-41页 |
| ·脉冲反应和方差分解 | 第41-42页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第42-49页 |
| ·通过单位根ADF 的平稳性检验结果 | 第42-44页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第44-46页 |
| ·方差分解 | 第46-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-54页 |
| ·对中国大陆汇率与股票市场的结论与建议 | 第49-51页 |
| ·对台湾汇率与股票市场的结论与建议 | 第51-52页 |
| ·对香港汇率与股票市场的结论与建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |