| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·文献回顾 | 第9-16页 |
| ·国外的研究 | 第9-11页 |
| ·国内的研究 | 第11-16页 |
| ·研究内容、方法和创新点 | 第16-17页 |
| ·文章框架 | 第17-19页 |
| 2 Copula理论基础 | 第19-24页 |
| ·Copula函数介绍 | 第19-20页 |
| ·几类常见的Copula函数 | 第20-21页 |
| ·Copula参数估计 | 第21-23页 |
| ·尾部相关性 | 第23-24页 |
| 3 次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析 | 第24-29页 |
| ·数据的选取和描述性统计分析 | 第24-25页 |
| ·Kendall秩相关系数估计 | 第25-26页 |
| ·Copula函数的选取及参数估计 | 第26-27页 |
| ·总结 | 第27-29页 |
| 4 基于Copula理论的投资组合VaR度量研究 | 第29-48页 |
| ·VaR度量方法介绍 | 第29-30页 |
| ·历史模拟方法 | 第29-30页 |
| ·传统分析方法 | 第30页 |
| ·基于GARCH模型的方法 | 第30页 |
| ·基于Copula函数的模拟方法 | 第30页 |
| ·检验方法 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-46页 |
| ·样本选取 | 第31-32页 |
| ·历史模拟方法 | 第32页 |
| ·传统分析方法 | 第32页 |
| ·基于GARCH模型的方法 | 第32页 |
| ·基于静态Copula函数的模拟方法 | 第32-41页 |
| ·具有尾部变结构的Copula函数模拟方法 | 第41-42页 |
| ·时变的Copula函数模拟方法 | 第42-45页 |
| ·具有尾部变结构的时变Copula函数模拟方法 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-58页 |
| 在学研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |