| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-24页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·信用风险及结构模型概述 | 第11-15页 |
| ·信用风险的内涵 | 第11-12页 |
| ·信用风险的特征 | 第12-13页 |
| ·结构模型概述 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-22页 |
| ·国外研究现状 | 第16-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-22页 |
| ·本文主要研究内容 | 第22-24页 |
| 第2章 信用风险结构模型的全面描述 | 第24-42页 |
| ·信用风险结构模型的一般类型 | 第24页 |
| ·Merton 模型 | 第24-30页 |
| ·Merton 模型假设条件和基本框架 | 第25-28页 |
| ·Merton 模型的违约概率及模型算例 | 第28-30页 |
| ·LS 模型 | 第30-36页 |
| ·LS 模型假设条件和基本框架 | 第31-33页 |
| ·固定利率零息债券的LS 模型定价 | 第33-34页 |
| ·浮动利率债券的LS 模型定价 | 第34-36页 |
| ·LT 模型 | 第36-41页 |
| ·LT 模型概述 | 第36-37页 |
| ·LT 模型的假设条件和基本框架 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第3章 基于LT 模型的我国上市公司信用风险的度量 | 第42-64页 |
| ·样本选取 | 第42-47页 |
| ·特别处理样本的选取 | 第42-45页 |
| ·评级公司样本的选取 | 第45-47页 |
| ·LT 模型的参数设定与数据处理 | 第47-55页 |
| ·无风险利率的确定 | 第47-48页 |
| ·税率的确定 | 第48页 |
| ·违约成本率的确定 | 第48-50页 |
| ·公司总债务、债务利息的确定 | 第50页 |
| ·公司债务到期期限的确定 | 第50页 |
| ·公司股权价值的确定 | 第50-52页 |
| ·支出率的确定 | 第52-53页 |
| ·公司股权收益波动率的确定 | 第53页 |
| ·公司资产的预期收益率的确定 | 第53页 |
| ·公司资产市场价值和资产收益波动率的确定 | 第53-55页 |
| ·LT 模型实证过程及结果 | 第55-63页 |
| ·特别处理样本公司实证过程及结果 | 第55-58页 |
| ·评级公司样本公司实证过程及结果 | 第58-61页 |
| ·特别处理样本和评级样本实证结果的对比分析 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第4章 LT 模型和KMV 模型的对比实证 | 第64-74页 |
| ·KMV 模型理论基础与主要内容 | 第64-67页 |
| ·KMV 模型样本选取和参数设定 | 第67-69页 |
| ·KMV 模型实证结果 | 第69-71页 |
| ·本研究存在的问题与未来研究建议 | 第71-73页 |
| ·引入障碍期权思想到股权定价方程之中 | 第71-72页 |
| ·使用极大似然方法估计有关参数 | 第72页 |
| ·简化LT 模型并优化参数 | 第72-73页 |
| ·修正KMV 模型的参数 | 第73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第5章 信用风险管理的政策建议 | 第74-80页 |
| ·大力我国债券市场，逐步扩大债券融资比例 | 第74-76页 |
| ·限制非优质上市公司发行债券 | 第76-77页 |
| ·加强信用评级体系建设 | 第77-78页 |
| ·加强上市信息披露管理 | 第78-79页 |
| ·加强上市公司征信系统建设 | 第79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 结论 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 附录 | 第86-89页 |
| 致谢 | 第89页 |