| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·股指期货的相关知识 | 第10-12页 |
| ·沪深300 股票指数期货合约 | 第12-15页 |
| ·本文的主要结构和内容 | 第15-17页 |
| 2 套期保值分析与期权理论 | 第17-28页 |
| ·股指期货的套期保值原理 | 第17-18页 |
| ·股指期货套期保值中期权理论的运用 | 第18-21页 |
| ·股指期货期权 | 第21-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 3 股指期货套期保值的定价模型 | 第28-41页 |
| ·模型介绍 | 第28-32页 |
| ·模型改进 | 第32-34页 |
| ·CAPM 模型和β系数 | 第34-36页 |
| ·β系数在股指期货套期保值中的运用 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4 套期保值的实证分析 | 第41-47页 |
| ·模型效果分析 | 第41-44页 |
| ·股指期货套期保值结果分析 | 第44-45页 |
| ·本章小节 | 第45-47页 |
| 5 总结与展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |