长期国债期货定价--基于中国市场的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和动机 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12页 |
| 1.3 研究意义与贡献 | 第12-13页 |
| 1.4 全文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 CTD券研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 国债期货选择权的定价综述 | 第16-18页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第18-20页 |
| 第3章 中国国债期货简介 | 第20-26页 |
| 3.1 国债期货合约及相关概念介绍 | 第20-24页 |
| 3.2 国债期货市场发展简述 | 第24-26页 |
| 第4章 CTD券判定与临界切换点预判 | 第26-42页 |
| 4.1 CTD券判定与切换 | 第26-39页 |
| 4.1.1 CTD券判定准则介绍 | 第26-28页 |
| 4.1.2 预判CTD临界切换点 | 第28-39页 |
| 4.2 CTD判定与切换的实际应用 | 第39-42页 |
| 4.2.1 CTD券判定准则的实际应用 | 第39-41页 |
| 4.2.2 CTD券临界切换收益率 | 第41-42页 |
| 第5章 国债期货与隐含期权定价 | 第42-69页 |
| 5.1 理论模型构建 | 第42-57页 |
| 5.1.1 国债期货整体定价框架 | 第42-44页 |
| 5.1.2 基于两树拼接BDT的定价模型构建 | 第44-52页 |
| 5.1.3 基于独立双因子CIR的定价模型构建 | 第52-56页 |
| 5.1.4 两个方法的比较 | 第56-57页 |
| 5.2 实证结果及分析 | 第57-69页 |
| 5.2.1 定价结果分析与比较 | 第57-62页 |
| 5.2.2 稳健性检验 | 第62-63页 |
| 5.2.3 定价偏差影响因素分析 | 第63-69页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
