| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-14页 |
| 第2章 相关理论和G银行市场风险概况 | 第14-26页 |
| 2.1 压力测试定义 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行市场风险定义及分类 | 第15-17页 |
| 2.1.1 商业银行市场风险定义 | 第15页 |
| 2.1.2 商业银行市场风险的分类 | 第15-17页 |
| 2.3 商业银行计量市场风险的方法——内部模型法(IMA) | 第17-22页 |
| 2.2.1 风险价值模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 压力测试模型 | 第18-22页 |
| 2.4 G银行市场风险管理的发展历程 | 第22-23页 |
| 2.4.1 G银行概况 | 第22页 |
| 2.4.2 G银行市场风险管理的发展历程 | 第22-23页 |
| 2.5 影响G银行市场风险的关键因素 | 第23-24页 |
| 2.6 G银行市场风险管理的主要问题 | 第24-25页 |
| 2.7 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 基于压力测试解决G银行市场风险管理的对策 | 第26-45页 |
| 3.1 G银行市场风险因素识别 | 第26-27页 |
| 3.1.1 利率风险状况 | 第26页 |
| 3.1.2 汇率风险状况 | 第26-27页 |
| 3.1.3 股票价格波动风险状况 | 第27页 |
| 3.2 运用压力测试识别风险、管理风险 | 第27-28页 |
| 3.3 压力测试在利率风险管理中的应用 | 第28-35页 |
| 3.3.1 样本来源及数据选择 | 第28页 |
| 3.3.2 构建测试情景 | 第28-30页 |
| 3.3.3 确定利率风险压力测试模型 | 第30页 |
| 3.3.4 测试资产组合利率风险压力损失 | 第30-35页 |
| 3.3.5 利率风险压力测试结果分析 | 第35页 |
| 3.4 压力测试在汇率风险管理中的应用 | 第35-41页 |
| 3.4.1 样本来源及数据选择 | 第35页 |
| 3.4.2 构建测试情景 | 第35-37页 |
| 3.4.3 确定汇率风险压力测试模型 | 第37页 |
| 3.4.4 测试资产组合汇率风险压力损失 | 第37-40页 |
| 3.4.5 汇率风险压力测试结果分析 | 第40-41页 |
| 3.5 压力测试在股票价格波动风险管理中的应用 | 第41-44页 |
| 3.5.1 样本来源及数据选择 | 第41页 |
| 3.5.2 构建利率风险压力测试情景 | 第41页 |
| 3.5.3 计算商业银行的股票价格波动风险压力损失 | 第41-42页 |
| 3.5.4 测试资产组合股票价格波动风险压力损失 | 第42-43页 |
| 3.5.5 股票价格波动风险压力测试结果分析 | 第43-44页 |
| 3.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 加强G银行市场风险管理的建议 | 第45-50页 |
| 4.1 应用压力测试加强G银行市场风险管理的结论 | 第45-48页 |
| 4.1.1 加强压力测试系统建设 | 第45-46页 |
| 4.1.2 健全压力测试管理体系 | 第46页 |
| 4.1.3 增强银行间压力测试的交流与合作 | 第46-48页 |
| 4.2 对G银行风险管理的建议 | 第48-49页 |
| 4.2.1 对G银行的建议 | 第48页 |
| 4.2.2 对监管当局的建议 | 第48-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |