| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 结构安排与创新之处 | 第10-12页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第10页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第10-12页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第13-29页 |
| 2.1 股市联动理论基础 | 第13-14页 |
| 2.1.1 股市联动的涵义 | 第13页 |
| 2.1.2 股市联动内在机制 | 第13-14页 |
| 2.2 股市联动效应研究方法理论基础 | 第14-22页 |
| 2.2.2 小波方法相关理论 | 第14-21页 |
| 2.2.3 格兰杰检验相关理论 | 第21-22页 |
| 2.3 文献综述 | 第22-28页 |
| 2.3.1 联动效应研究方法文献综述 | 第23-25页 |
| 2.3.2 股市联动机制文献综述 | 第25-27页 |
| 2.3.3 投资组合文献综述 | 第27页 |
| 2.3.4 研究述评 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于小波方法的中美股市联动效应分析 | 第29-49页 |
| 3.1 基于连续小波变换的中美股市联动效应分析 | 第29-34页 |
| 3.1.1 数据的选取与描述性统计 | 第29-31页 |
| 3.1.2 连续小波变换及小波相干分析 | 第31-34页 |
| 3.2 基于MODWT的中美股市联动效应分析 | 第34-42页 |
| 3.2.1 基于最小信息熵准则的小波分解层数选择 | 第34-39页 |
| 3.2.2 中美股市动态小波相关系数分析 | 第39-41页 |
| 3.2.3 次贷危机前后中美股市联动效应变化分析 | 第41-42页 |
| 3.3 基于小波MRA-格兰杰因果关系分析 | 第42-48页 |
| 3.3.1 基于小波MRA-线性格兰杰因果关系分析 | 第42-44页 |
| 3.3.2 基于小波MRA-非线性格兰杰因果关系分析 | 第44-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 中美股市联动效应影响因素分析 | 第49-56页 |
| 4.1 中美股市联动效应影响因素理论分析 | 第49-51页 |
| 4.2 中美股市联动效应影响因素实证分析 | 第51-55页 |
| 4.2.1 指标的选取 | 第52-53页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第53-54页 |
| 4.2.3 结果的分析 | 第54-55页 |
| 4.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 考虑联动效应的投资组合构建 | 第56-61页 |
| 5.1 MODWT投资组合模型 | 第56-57页 |
| 5.2 投资组合样本外检验方法 | 第57页 |
| 5.3 MODWT投资组合样本外收益和波动分析 | 第57-59页 |
| 5.4 MODWT投资组合样本外经济福利的分析 | 第59-60页 |
| 5.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历及在学期间的研究成果 | 第70页 |