基于已实现波动率的收益率跳跃模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-21页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第19-20页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 收益率跳跃相关理论及模型设定 | 第23-32页 |
| 2.1 已实现波动率 | 第23-24页 |
| 2.2 跳跃检测及分离理论 | 第24-27页 |
| 2.3 收益率跳跃模型设定 | 第27-32页 |
| 2.3.1 收益率跳跃大小模型 | 第27-30页 |
| 2.3.2 收益率跳跃概率模型 | 第30-32页 |
| 第3章 数据处理与样本描述 | 第32-36页 |
| 3.1 数据说明 | 第32-33页 |
| 3.2 描述性分析 | 第33-36页 |
| 第4章 收益率跳跃模型估计及预测实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 收益率跳跃模型估计结果分析 | 第36-40页 |
| 4.1.1 收益率跳跃大小模型估计结果 | 第36-37页 |
| 4.1.2 收益率跳跃概率模型估计结果 | 第37-40页 |
| 4.2 收益率跳跃模型预测分析 | 第40-50页 |
| 4.2.1 收益率跳跃大小密度预测分析 | 第40-44页 |
| 4.2.2 收益率跳跃发生及跳跃正负预测分析 | 第44-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
