| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 引言 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状及研究意义 | 第8-10页 |
| 2. 预备知识 | 第10-17页 |
| 2.1 基本假设与定理 | 第10-11页 |
| 2.2 B-S模型简介 | 第11-13页 |
| 2.3 定价误差对期权隐含波动率的影响 | 第13-17页 |
| 3. 非参数核估计方法 | 第17-24页 |
| 3.1 回归函数的非参数N-W核估计 | 第17-18页 |
| 3.2 均方误差及最优窗宽的选择 | 第18-21页 |
| 3.3 隐含波动率的非参数估计 | 第21-24页 |
| 4. 数值分析 | 第24-28页 |
| 5. 实证分析 | 第28-32页 |
| 5.1 样本内期权价格拟合误差的比较 | 第28-32页 |
| 6. 结论与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-42页 |
| 致谢 | 第42页 |