我国商业银行贷款利率粘性对投资的影响分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于利率粘性的研究文献 | 第11-12页 |
| 1.2.2 关于利率影响投资的研究文献 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第14页 |
| 1.4 研究内容与结构安排 | 第14-15页 |
| 1.5 研究创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 贷款利率粘性与投资的理论分析 | 第16-25页 |
| 2.1 贷款利率粘性的概念 | 第16-17页 |
| 2.2 贷款利率粘性的度量方法 | 第17-20页 |
| 2.2.1 利率成本模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 货币政策传导模型 | 第18-19页 |
| 2.2.3 贷款利率曲线模型 | 第19-20页 |
| 2.3 贷款利率粘性与投资关系 | 第20-25页 |
| 2.3.1 贷款利率粘性趋向于无穷大 | 第21-22页 |
| 2.3.2 贷款利率不具有粘性 | 第22-23页 |
| 2.3.3 贷款利率粘性适中 | 第23-25页 |
| 第3章 我国商业银行贷款利率粘性和投资现状分析 | 第25-30页 |
| 3.1 贷款利率粘性现状分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 贷款利率与货币市场利率 | 第25-26页 |
| 3.1.2 贷款利率粘性现状 | 第26-27页 |
| 3.2 贷款利率粘性与投资相关性分析 | 第27-30页 |
| 第4章 贷款利率粘性对投资影响的实证检验 | 第30-41页 |
| 4.1 研究假设 | 第30-31页 |
| 4.2 模型选择 | 第31页 |
| 4.3 数据来源与变量选择 | 第31-32页 |
| 4.4 描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.5 估计结果 | 第33-41页 |
| 4.5.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.5.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.5.3 稳定性检验 | 第35-36页 |
| 4.5.4 脉冲响应分析 | 第36-38页 |
| 4.5.5 方差分解 | 第38-41页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 相关的政策建议 | 第41-45页 |
| 5.2.1 加快推进利率市场化改革 | 第41-42页 |
| 5.2.2 提高经济主体对利率的敏感性 | 第42-43页 |
| 5.2.3 增强央行货币操作能力 | 第43页 |
| 5.2.4 促进货币市场和资本市场的有效联通 | 第43页 |
| 5.2.5 加强商业银行市场化建设 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历、发表的论文和科研情况说明 | 第50页 |
