| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 风险度量相关文献述评 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内外关于Copula理论在金融领域研究的文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 FOF投资组合的构建 | 第17-21页 |
| 2.1 FOF的发展及优劣势 | 第17-18页 |
| 2.2 应用IC值方法构建FOF投资组合 | 第18-21页 |
| 第3章 FOF投资组合风险的度量 | 第21-31页 |
| 3.1 序列相关及平稳性检验 | 第21-23页 |
| 3.1.1 序列相关 | 第21-22页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.2 GARCH理论 | 第23-26页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第24-26页 |
| 3.3 Copula理论 | 第26-31页 |
| 3.3.1 简介Copula | 第26-27页 |
| 3.3.2 Copula函数的基本特征 | 第27-28页 |
| 3.3.3 常见的Copula参数估计方法 | 第28-29页 |
| 3.3.4 常见Copula模型简介 | 第29-31页 |
| 第4章 基于VaR结果的FOF投资组合业绩评价 | 第31-38页 |
| 4.1 传统业绩评价指标 | 第31-32页 |
| 4.2 VaR方法简介 | 第32-33页 |
| 4.3 VaR的计算方法 | 第33-37页 |
| 4.3.1 参数法 | 第34页 |
| 4.3.2 非参数法 | 第34-37页 |
| 4.4 RAROC基金业绩评价指标 | 第37-38页 |
| 第5章 基于Copula-GARCH-VaR模型的FOF投资组合的实证研究 | 第38-53页 |
| 5.1 因子的选择 | 第38-42页 |
| 5.1.1 基本统计检验 | 第39-40页 |
| 5.1.2 因子选择 | 第40-42页 |
| 5.2 FOF投资组合的构建 | 第42-44页 |
| 5.3 GARCH-Copula模型的构建 | 第44-51页 |
| 5.3.1 收益率的提取 | 第44页 |
| 5.3.2 描述性统计 | 第44-45页 |
| 5.3.3 平稳性与相关性检验 | 第45-47页 |
| 5.3.4 GARCH-Copula模型的构建及VaR值的计算 | 第47-51页 |
| 5.4 RAROC测度投资组合风险 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 英文参考文献 | 第55-56页 |
| 中文参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
