| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第11页 |
| 1.2 结构安排和研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 货币政策的传统渠道研究综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 货币渠道 | 第15-16页 |
| 2.1.2 信贷渠道 | 第16-17页 |
| 2.2 国内外货币政策的风险承担渠道的研究综述 | 第17-21页 |
| 2.2.1 货币政策的风险承担渠道的界定 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国外关于货币政策的风险承担渠道的研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 国内关于货币政策的风险承担渠道的研究 | 第19-21页 |
| 第3章 理论基础 | 第21-27页 |
| 3.1 货币政策的银行风险承担渠道的传导机制与效应 | 第21-23页 |
| 3.1.1 估值、收入以及现金流效应 | 第21页 |
| 3.1.2 收益追逐效应 | 第21-22页 |
| 3.1.3 竞争效应 | 第22页 |
| 3.1.4 保险效应 | 第22-23页 |
| 3.2 影响货币政策和银行风险承担之间关联的因素分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 银行微观因素 | 第23-25页 |
| 3.2.2 宏观经济因素 | 第25-27页 |
| 第4章 模型设定及数据说明 | 第27-37页 |
| 4.1 模型设定 | 第27-28页 |
| 4.1.1 基准估计模型 | 第27页 |
| 4.1.2 银行特征变量与货币政策交叉项估计模型 | 第27-28页 |
| 4.1.3 宏观环境差异对银行风险影响的估计模型 | 第28页 |
| 4.2 变量选取及定义 | 第28-30页 |
| 4.2.1 银行风险承担代理变量的选取 | 第28-29页 |
| 4.2.2 货币政策代理变量的选取 | 第29-30页 |
| 4.2.3 银行特征变量及宏观经济变量的选取 | 第30页 |
| 4.3 数据来源及描述性统计 | 第30-33页 |
| 4.3.1 样本选取及数据来源 | 第30-32页 |
| 4.3.2 数据描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.4 银行风险及货币政策变量的描述 | 第33-37页 |
| 4.4.1 银行风险趋势描述 | 第33-34页 |
| 4.4.2 货币政策趋势描述 | 第34-37页 |
| 第5章 实证分析结果及说明 | 第37-48页 |
| 5.1 基准估计模型实证结果与分析 | 第37-46页 |
| 5.1.1 解释变量与被解释变量回归结果 | 第37-38页 |
| 5.1.2 银行层面控制变量回归结果 | 第38-41页 |
| 5.1.3 微观层面加入交叉项回归结果 | 第41-42页 |
| 5.1.4 宏观层面变量回归结果 | 第42-46页 |
| 5.2 稳健性检验 | 第46-48页 |
| 第6章 结论和建议 | 第48-51页 |
| 6.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |