| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 预期研究成果与创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 国债期货市场引导现货市场的关系研究 | 第13页 |
| 2.1.2 国债期货价格发现功能研究方法的演进 | 第13-14页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 国债期货价格发现功能的研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2.2 期货价格与现货价格在信息反映及领先滞后关系方面的研究 | 第16页 |
| 2.3 热最优路径法的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.4 本章小结 | 第17-19页 |
| 第3章 中国国债期货和现货市场发展状况 | 第19-27页 |
| 3.1 我国国债现货市场发展状况 | 第19-21页 |
| 3.2 我国国债期货市场发展状况 | 第21-24页 |
| 3.3 我国国债期货与国债现货的差异 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第4章 研究方法和数据 | 第27-33页 |
| 4.1 研究方法——热最优路径法 | 第27-29页 |
| 4.2 数据选取与说明 | 第29-31页 |
| 4.2.1 基于主连合约视角的数据选取与说明 | 第29-30页 |
| 4.2.2 基于各季合约视角的数据选取与说明 | 第30-31页 |
| 4.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 第5章 我国国债期货与现货领先滞后关系实证分析 | 第33-47页 |
| 5.1 基于主连合约的国债期货与现货领先滞后关系研究 | 第33-38页 |
| 5.1.1 全样本区间内的领先滞后关系 | 第33-35页 |
| 5.1.2 不同行情下的领先滞后关系 | 第35-37页 |
| 5.1.3 10年期国债期货品种上市效应 | 第37-38页 |
| 5.2 基于各季合约的国债期货与现货领先滞后关系研究 | 第38-45页 |
| 5.2.1 同期各合约的领先滞后关系 | 第39-42页 |
| 5.2.2 成交量效应检验 | 第42-45页 |
| 5.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第6章 结论与建议 | 第47-50页 |
| 6.1 结论 | 第47-48页 |
| 6.2 建议 | 第48-49页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 卷内备考表 | 第54页 |
