| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路和结构安排 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 创新与不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第12页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第12-14页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 相关理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 影子银行的起源和界定 | 第14-15页 |
| 2.1.2 影子银行的相关理论 | 第15-17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 影子银行对商业银行影响的文献回顾 | 第17-19页 |
| 2.2.2 GARCH模型和CoVaR模型的相关实证研究 | 第19-20页 |
| 2.2.3 文献评述 | 第20-22页 |
| 第3章 我国影子银行体系的发展进程 | 第22-30页 |
| 3.1 我国影子银行的界定 | 第22-25页 |
| 3.1.1 我国影子银行的界定 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国影子银行的分类 | 第23-25页 |
| 3.2 我国影子银行体系的发展进程 | 第25-30页 |
| 3.2.1 我国影子银行的起源 | 第25-26页 |
| 3.2.2 我国影子银行的发展历程 | 第26-30页 |
| 第4章 我国影子银行体系对传统商业银行风险溢出效应分析 | 第30-41页 |
| 4.1 我国影子银行体系的风险分析 | 第30-37页 |
| 4.1.1 我国影子银行的运行模式 | 第30-33页 |
| 4.1.2 我国影子银行的风险分析 | 第33-37页 |
| 4.2 我国影子银行体系对传统商业银行风险溢出效应分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 我国影子银行对商业银行的正向影响 | 第37-38页 |
| 4.2.2 我国影子银行对商业银行的风险传导路径 | 第38-40页 |
| 4.2.3 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应 | 第40-41页 |
| 第5章 影子银行机构对商业银行风险溢出的实证分析 | 第41-52页 |
| 5.1 模型与样本选择 | 第41-42页 |
| 5.1.1 GARCH-VaR模型和CoVaR模型 | 第41-42页 |
| 5.1.2 样本选择 | 第42页 |
| 5.2 数据处理及检验 | 第42-48页 |
| 5.2.1 数据处理和描述性统计 | 第43-45页 |
| 5.2.2 数据检验 | 第45-48页 |
| 5.3 实证分析 | 第48-52页 |
| 5.3.1 基于GARCH-VaR模型的风险测度 | 第48-49页 |
| 5.3.2 条件风险测度 | 第49-50页 |
| 5.3.3 溢出风险价值和风险溢出强度 | 第50页 |
| 5.3.4 实证结果分析 | 第50-52页 |
| 第6章 结论和建议 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 卷内备考表 | 第58页 |
