| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0. 引言 | 第10-21页 |
| 0.1 选题的背景及意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 0.2.1 国内外信用风险度量研究综述 | 第12-16页 |
| 0.2.2 国内外房地产上市公司信用风险度量研究综述 | 第16-17页 |
| 0.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第17页 |
| 0.3 论文的研究思路、结构和方法 | 第17-19页 |
| 0.3.1 论文的研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 0.3.2 论文的主要内容与框架 | 第18-19页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第19-21页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第19-20页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第20-21页 |
| 1. 房地产贷款信用风险相关理论基础 | 第21-32页 |
| 1.1 信用风险理论 | 第21-24页 |
| 1.1.1 信用风险的定义 | 第21-22页 |
| 1.1.2 信用风险的特点 | 第22-24页 |
| 1.2 房地产贷款信用风险 | 第24-25页 |
| 1.2.1 房地产贷款信用风险概念 | 第24页 |
| 1.2.2 房地产贷款信用风险特征 | 第24-25页 |
| 1.3 现代信用风险度量模型 | 第25-31页 |
| 1.3.1 KMV 模型 | 第25-26页 |
| 1.3.2 Credit Portfolio View 模型 | 第26-27页 |
| 1.3.3 CreditRisk+模型 | 第27页 |
| 1.3.4 CreditMtrics 模型 | 第27-28页 |
| 1.3.5 各种评估方法与度量模型的比较分析 | 第28-31页 |
| 1.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 2. 基于现金流量模拟的房地产公司违约概率测算 | 第32-48页 |
| 2.1 现金流量模型的原理 | 第32-37页 |
| 2.1.1 信用风险结构分析 | 第32-33页 |
| 2.1.2 流动性问题 | 第33-34页 |
| 2.1.3 模型设定 | 第34-37页 |
| 2.2 样本与指标的选取 | 第37-42页 |
| 2.2.1 样本的选取 | 第37-39页 |
| 2.2.2 指标的选取及关键参数的确立 | 第39-42页 |
| 2.3 实证结果与分析 | 第42-47页 |
| 2.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 3. 基于 CreditMetrics 模型房地产银行贷款在险价值的测算 | 第48-63页 |
| 3.1 CreditMetrics 模型度量商业银行信用风险的条件及可行性 | 第48-49页 |
| 3.1.1 应用 CreditMetrics 模型度量银行贷款信用风险的条件 | 第48页 |
| 3.1.2 CreditMetrics 模型在我国商业银行信用风险度量中的可行性 | 第48-49页 |
| 3.2 蒙特卡洛模拟与乔雷斯基分解技术 | 第49-51页 |
| 3.3 基于我国实际情况确定模型其他输入参数 | 第51-57页 |
| 3.3.1 违约回收率的确定 | 第51-52页 |
| 3.3.2 信用转移矩阵与信贷质量阈值的确定 | 第52-54页 |
| 3.3.3 远期收益率曲线的确定 | 第54-56页 |
| 3.3.4 资产相关系数的确定 | 第56-57页 |
| 3.4 资产价值的计算与资产组合风险价值的确定 | 第57-62页 |
| 3.4.1 单笔资产价值的计算 | 第57-59页 |
| 3.4.4 银行贷款组合的在险价值计算 | 第59-62页 |
| 3.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 4 调整的 CreditMetrics 模型对银行信用风险管理的前景 | 第63-69页 |
| 4.1 调整的 CreditMetrics 模型对我国风险管理的启示 | 第63-65页 |
| 4.1.1 技术方面 | 第63-64页 |
| 4.1.2 制度方面 | 第64页 |
| 4.1.3 文化方面 | 第64-65页 |
| 4.2 调整的 CreditMetrics 模型的应用前景 | 第65-68页 |
| 4.2.1 信贷资产组合边际风险的测度 | 第65页 |
| 4.2.2 经济资本的确定 | 第65-67页 |
| 4.2.3 银行业绩的评估 | 第67页 |
| 4.2.4 信用资产的定价 | 第67-68页 |
| 4.3 本章小结 | 第68-69页 |
| 5. 结论与展望 | 第69-71页 |
| 5.1 结论 | 第69-70页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-83页 |
| 附录一 各房地产企业信用转移矩阵及其对应的阈值 | 第75-78页 |
| 附录二 贷款现值表 | 第78-79页 |
| 附录三 Matlab 编程 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 个人简历 | 第84页 |
| 发表的学术论文 | 第84-85页 |
