| 摘要 | 第10-14页 |
| ABSTRACT | 第14-18页 |
| 1 引言 | 第19-31页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第19-21页 |
| 1.2 文献综述 | 第21-29页 |
| 1.2.1 关于风险管理文献综述 | 第21-24页 |
| 1.2.2 关于新巴塞尔协议研究文献综述 | 第24-25页 |
| 1.2.3 关于VaR的文献综述 | 第25-26页 |
| 1.2.4 关于KMV模型的文献综述 | 第26-28页 |
| 1.2.5 倒向随机微分方程和g-期望 | 第28-29页 |
| 1.3 论文内容安排及创新点 | 第29-31页 |
| 2. 商业银行风险概述 | 第31-37页 |
| 2.1 商业银行风险的成因 | 第31-33页 |
| 2.2 商业银行的风险分类 | 第33-36页 |
| 2.3 本章总结 | 第36-37页 |
| 3. 我国商业银行风险管理回顾 | 第37-50页 |
| 3.1 我国商业银行风险管理历史 | 第38-48页 |
| 3.1.1 改革开放初期(1979-1999) | 第39-40页 |
| 3.1.2 世贸组织时期(2000-2007) | 第40-43页 |
| 3.1.3 新巴塞尔协议时期(2008至今) | 第43-47页 |
| 3.1.4 总结 | 第47-48页 |
| 3.2 国际商业银行风险管理历史 | 第48-49页 |
| 3.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 4. 新巴塞尔资本协议 | 第50-67页 |
| 4.1 巴塞尔协议基本内容 | 第50-56页 |
| 4.1.1 巴塞尔协议Ⅰ | 第51页 |
| 4.1.2 巴塞尔协议Ⅱ | 第51-52页 |
| 4.1.3 巴塞尔协议Ⅲ | 第52-54页 |
| 4.1.4 资本充足率概念 | 第54-56页 |
| 4.2 新巴塞尔资本协议对我国商业银行的影响 | 第56-57页 |
| 4.3 我国商业银行在新巴塞尔协议下的Z-score分析 | 第57-61页 |
| 4.4 我国商业银行风险管理中存在的问题 | 第61-64页 |
| 4.5 新巴塞尔协议对国际商业银行的影响 | 第64-66页 |
| 4.6 本章小结 | 第66-67页 |
| 5. 信用投资组合风险价值研究 | 第67-85页 |
| 5.1 VaR理论与发展 | 第67-70页 |
| 5.1.1 方差-协方差模型 | 第68-69页 |
| 5.1.2 历史模拟法 | 第69页 |
| 5.1.3 蒙特卡洛模拟法 | 第69-70页 |
| 5.2 关于VaR理论的倒向微分方程 | 第70-74页 |
| 5.2.1 数学理论 | 第71-72页 |
| 5.2.2 理论证明 | 第72-73页 |
| 5.2.3 g-VaR的优劣势 | 第73-74页 |
| 5.3 使用EWMA模型对VaR的实证分析 | 第74-83页 |
| 5.3.1 模型介绍 | 第76-79页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第79-83页 |
| 5.4 本章小结 | 第83-85页 |
| 6. 我国监管部门对商业银行风险影响 | 第85-100页 |
| 6.1 我国银行监管体制 | 第85-88页 |
| 6.1.1 证券市场 | 第86-88页 |
| 6.1.2 破产法及其实践 | 第88页 |
| 6.2 我国商业银行风险特殊性 | 第88-91页 |
| 6.3 我国监管机制的特殊性 | 第91-93页 |
| 6.4 银行监管对商业银行风险管理的影响 | 第93-95页 |
| 6.5 我国银行风险管理部现状 | 第95-96页 |
| 6.5.1 监管控制指标体系 | 第95-96页 |
| 6.5.2 监管评估指标体系 | 第96页 |
| 6.6 我国商业银行风险管理体系现存问题 | 第96-99页 |
| 6.6.1 我国商业银行风险管理体系的共性问题 | 第97页 |
| 6.6.2 单个商业银行风险管理体系存在的问题 | 第97-99页 |
| 6.7 本章小结 | 第99-100页 |
| 7. 单笔违约基于KMV模型的量化研究 | 第100-109页 |
| 7.1 模型介绍 | 第101-103页 |
| 7.2 单笔贷款风险度量模型及分析 | 第103-108页 |
| 7.3 本章小结 | 第108-109页 |
| 8. 结论及建议 | 第109-114页 |
| 8.1 结论 | 第109-111页 |
| 8.2 政策建议 | 第111-113页 |
| 8.3 本文不足之处 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 攻读博士学位期间发表及完成的论文 | 第126-127页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第127页 |