| 第一章 导论 | 第15-30页 |
| 1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.2 选题意义 | 第16-18页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第18-26页 |
| 1.4 研究目标 | 第26-27页 |
| 1.5 研究方法 | 第27-28页 |
| 1.6 论文结构体系 | 第28-30页 |
| 第二章 基于资产定价理论的基金业绩度量模型 | 第30-54页 |
| 2.1 引言 | 第30-31页 |
| 2.2 文献评述 | 第31-35页 |
| 2.3 资产定价理论基础 | 第35-46页 |
| 2.3.1 模型假设 | 第36页 |
| 2.3.2 消费资本资产定价模型 | 第36-41页 |
| 2.3.3 资本资产定价模型 | 第41-43页 |
| 2.3.4 套利定价理论 | 第43-46页 |
| 2.4 基金业绩度量模型 | 第46-53页 |
| 2.4.1 基金回报率和风险的解 | 第46-47页 |
| 2.4.2 基金的行为模型 | 第47页 |
| 2.4.3 基于CAPM的基金业绩度量模型 | 第47-51页 |
| 2.4.4 基于APT的基金业绩度量模型 | 第51-53页 |
| 2.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 基于CAPM模型的我国证券投资基金的业绩评价 | 第54-65页 |
| 3.1 引言 | 第54-55页 |
| 3.2 研究设计 | 第55-58页 |
| 3.2.1 评价目标 | 第55页 |
| 3.2.2 评价的内容 | 第55-56页 |
| 3.2.3 变量定义 | 第56-58页 |
| 3.2.4 数据的选取 | 第58页 |
| 3.3 研究结果 | 第58-59页 |
| 3.3.1 相对业绩研究结果 | 第58-59页 |
| 3.3.2 绝对业绩研究结果 | 第59页 |
| 3.4 业绩结果分析 | 第59-64页 |
| 3.4.1 相对业绩的实证结果分析 | 第59-60页 |
| 3.4.2 基金行业相对业绩的实证结果小结 | 第60-61页 |
| 3.4.3 绝对业绩的实证结果分析 | 第61-63页 |
| 3.4.4 基金行业绝对业绩的实证结果小结 | 第63-64页 |
| 3.5 本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 基于APT模型的我国证券投资基金的业绩评价 | 第65-82页 |
| 4.1 引言 | 第65-66页 |
| 4.2 研究设计 | 第66-68页 |
| 4.2.1 评价目标与内容 | 第66页 |
| 4.2.2 变量的定义 | 第66-67页 |
| 4.2.3 数据的来源 | 第67-68页 |
| 4.3 研究结果 | 第68-73页 |
| 4.3.1 细分市场的存在性与合理性 | 第68-71页 |
| 4.3.2 基金风格分析结果 | 第71-73页 |
| 4.3.3 基金细分市场业绩研究结果 | 第73页 |
| 4.4 研究结果分析 | 第73-75页 |
| 4.4.1 基金细分市场周报业绩的实证结果分析 | 第73-74页 |
| 4.4.2 基金细分市场月报业绩的实证结果分析 | 第74-75页 |
| 4.5 基金细分市场的业绩结果 | 第75页 |
| 4.6 我国证券投资基金业绩的结论 | 第75-81页 |
| 4.6.1 基准组合的选择标准 | 第76页 |
| 4.6.2 四种基准组合的定义 | 第76-77页 |
| 4.6.3 基准组合的实证结果 | 第77-78页 |
| 4.6.4 基金业绩的实证结果 | 第78-79页 |
| 4.6.5 月报所显示的基金能力实证结果 | 第79页 |
| 4.6.6 周报所显示出来的能力实证结果 | 第79-80页 |
| 4.6.7 基金业绩结论 | 第80-81页 |
| 4.6.8 我国证券投资基金业绩评价的总结论 | 第81页 |
| 4.7 本章小结 | 第81-82页 |
| 第五章 基金业绩评价误差的实证研究 | 第82-99页 |
| 5.1 引言 | 第82-83页 |
| 5.2 研究设计 | 第83-86页 |
| 5.2.1 业绩评价的内容 | 第83-84页 |
| 5.2.2 样本选择 | 第84-85页 |
| 5.2.3 评价模型 | 第85页 |
| 5.2.4 变量的定义 | 第85-86页 |
| 5.2.5 数据的选取 | 第86页 |
| 5.3 研究步骤和研究结果 | 第86-87页 |
| 5.3.1 基金相对业绩研究步骤和研究结果 | 第86-87页 |
| 5.3.2 基金绝对业绩研究步骤和研究结果 | 第87页 |
| 5.3.3 基金细分市场业绩研究步骤和研究结果 | 第87页 |
| 5.4 运用回报率不妥的评价误差 | 第87-91页 |
| 5.4.1 基金月报相对业绩与基金周报相对业绩的关系 | 第87-88页 |
| 5.4.2 基金月报绝对业绩与周报绝对业绩关系 | 第88-89页 |
| 5.4.3 单指数模型下运用回报率不妥的评价误差 | 第89页 |
| 5.4.4 多指数模型(细分市场)月报业绩与周报业绩的关系 | 第89-90页 |
| 5.4.5 小结 | 第90-91页 |
| 5.5 所选基准组合代表物不准的评价误差 | 第91-95页 |
| 5.5.1 不同基准组合下相对业绩关系 | 第91-92页 |
| 5.5.2 不同基准组合下绝对业绩关系 | 第92-95页 |
| 5.6 所用评价模型不当的评价误差 | 第95-98页 |
| 5.6.1 基于CAPM的模型的业绩关系 | 第95-97页 |
| 5.6.2 基于APT的模型的业绩关系 | 第97-98页 |
| 5.7 本章小结 | 第98-99页 |
| 第六章 基金业绩持续性的实证研究 | 第99-113页 |
| 6.1 文献评述 | 第99-102页 |
| 6.1.1 选择不同时段的样本和注重样本的质量 | 第99-100页 |
| 6.1.2 运用不同的业绩指标和侧重业绩度量的准确性 | 第100页 |
| 6.1.3 采用多种方法测度和检验业绩持续期长度及持续强度 | 第100-101页 |
| 6.1.4 基金业绩持续性的原因研究 | 第101-102页 |
| 6.2 研究设计 | 第102-103页 |
| 6.2.1 业绩指标的定义 | 第102页 |
| 6.2.2 两点假设 | 第102页 |
| 6.2.3 回归方法 | 第102-103页 |
| 6.3 研究结果 | 第103-106页 |
| 6.3.1 样本选择 | 第103页 |
| 6.3.2 基准组合构造 | 第103-104页 |
| 6.3.3 数据的来源和选取 | 第104页 |
| 6.3.4 业绩结果 | 第104页 |
| 6.3.5 业绩持续性结果 | 第104-106页 |
| 6.4 其他佐证 | 第106-108页 |
| 6.4.1 散点图法 | 第106-107页 |
| 6.4.2 纵向差分法 | 第107-108页 |
| 6.5 业绩持续性的经济价值 | 第108-112页 |
| 6.5.1 研究步骤 | 第108-111页 |
| 6.5.2 研究结论 | 第111-112页 |
| 6.6 本章小结 | 第112-113页 |
| 第七章 中国基金市场惯性和反转现象实证研究 | 第113-122页 |
| 7.1 引言 | 第113-114页 |
| 7.2 惯性与反转现象的界定 | 第114页 |
| 7.3 样本选择和研究设计 | 第114-115页 |
| 7.3.1 样本选择 | 第114页 |
| 7.3.2 研究设计 | 第114-115页 |
| 7.4 实证结果 | 第115-118页 |
| 7.5 实证结果的检验 | 第118-121页 |
| 7.5.1 人为度量误差的检验 | 第118-119页 |
| 7.5.2 样本时段的选择检验 | 第119-121页 |
| 7.5.3 样本容量选择检验 | 第121页 |
| 7.6 本章小结 | 第121-122页 |
| 第八章 结论与展望 | 第122-129页 |
| 8.1 本文研究的主要结论及其政策意义 | 第122-124页 |
| 8.2 本文研究的主要创新点和研究局限 | 第124-125页 |
| 8.3 我国证券投资基金业绩评价的面临困难 | 第125-126页 |
| 8.4 证券投资基金业绩评价的研究趋势 | 第126-129页 |
| 参考文献 | 第129-139页 |
| 附表1-35 | 第139-177页 |
| 致谢 | 第177-178页 |
| 攻读博士学位期间的参加的科研项目和发表学术论文情况 | 第178页 |
