| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 论文的研究方法和研究思路 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容与技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3 论文的研究重点及创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究重点 | 第13-14页 |
| 1.3.2 创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-27页 |
| 2.1 基于均值—方差的优化研究 | 第15-16页 |
| 2.2 基于效用函数的优化研究 | 第16页 |
| 2.3 基于因子模型的优化研究 | 第16-17页 |
| 2.4 基于价格序列的协整优化研究 | 第17-18页 |
| 2.5 基于数据挖掘的优化研究 | 第18-26页 |
| 2.5.1 神经网络 | 第18-19页 |
| 2.5.2 支持向量机 | 第19-22页 |
| 2.5.3 遗传算法 | 第22页 |
| 2.5.4 模拟退火法 | 第22-24页 |
| 2.5.5 检索演算法 | 第24-26页 |
| 2.6 基于分层聚类的优化研究 | 第26-27页 |
| 3 指数化投资 | 第27-36页 |
| 3.1 指数化投资理论基础 | 第27-29页 |
| 3.1.1 投资组合理论 | 第27页 |
| 3.1.2 有效市场理论 | 第27-28页 |
| 3.1.3 随机漫步 | 第28-29页 |
| 3.1.4 混沌理论 | 第29页 |
| 3.2 指数化投资内涵 | 第29-31页 |
| 3.3 指数化构造方法及选择原则 | 第31-34页 |
| 3.3.1 指数化构造方法 | 第31-33页 |
| 3.3.2 指数化投资方法选择的基本原则 | 第33-34页 |
| 3.4 数据挖掘 | 第34-36页 |
| 3.4.1 数据挖掘定义 | 第34页 |
| 3.4.2 数据挖掘与金融 | 第34-36页 |
| 4 指数化投资组合优化比较研究设计 | 第36-46页 |
| 4.1 指数化投资流程 | 第36-38页 |
| 4.2 跟踪误差 | 第38-40页 |
| 4.2.1 跟踪误差定义 | 第39页 |
| 4.2.2 跟踪误差产生的原因 | 第39页 |
| 4.2.3 跟踪误差在指数化投资中的作用 | 第39-40页 |
| 4.3 基准指数的选择原则 | 第40-42页 |
| 4.3.1 选择基准指数的总体要求 | 第41页 |
| 4.3.2 选择成份股的要求 | 第41-42页 |
| 4.3.3 选择上证180指数的依据 | 第42页 |
| 4.4 投资化投资组合绩效评价 | 第42-46页 |
| 4.4.1 跟踪基准指数能力分析 | 第42-43页 |
| 4.4.2 指数跟踪业绩指标比较 | 第43-45页 |
| 4.4.3 样本外优越性指标 | 第45-46页 |
| 5 指数化投资组合优化的比较研究实证分析 | 第46-61页 |
| 5.1 本文研究过程介绍 | 第46-47页 |
| 5.2 本文使用的优化方法及数据处理 | 第47-50页 |
| 5.2.1 使用的优化方法 | 第47-49页 |
| 5.2.2 实证分析中各种算法参数的设定及数据处理 | 第49-50页 |
| 5.3 构造最优投资组合 | 第50-56页 |
| 5.3.1 初创问题中的最优投资组合 | 第50-54页 |
| 5.3.2 调整问题中的最优投资组合 | 第54-56页 |
| 5.4 检验最优投资组合 | 第56-61页 |
| 5.4.1 跟踪基准指数能力分析 | 第56-58页 |
| 5.4.2 指数跟踪业绩指标比较 | 第58-59页 |
| 5.4.3 样本外优越性指标 | 第59-61页 |
| 6 结论 | 第61-65页 |
| 6.1 结论 | 第61-63页 |
| 6.2 展望及后续研究 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录1 | 第69-76页 |
| 附录2 | 第76-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
| 攻读学位期间的研究成果清单 | 第84页 |