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集装箱远期运价期货的价格发现功能研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3页
第1章 绪论第6-12页
    1.1 研究背景第6-8页
    1.2 研究现状第8-10页
    1.3 本文研究目的与研究方法第10页
    1.4 本文结构第10-12页
第2章 国际集装箱即期市场及远期运费协议市场概况第12-23页
    2.1 国际集装箱即期市场特征分析第12-17页
        2.1.1 出口国际集装箱运输市场特征第12-15页
        2.1.2 集装箱即期运价的组成第15-17页
    2.2 即期运价的影响因素第17-20页
    2.3 国际集装箱远期市场基本特征第20-21页
    2.4 远期与即期运价的区别第21-23页
第3章 集装箱运价指数与其衍生品第23-29页
    3.1 CCFI 指数简介第23-24页
    3.2 SCFI 指数简介第24-26页
        3.2.1 SCFI 与 CCFI 的区别第25-26页
    3.3 上海出口集装箱远期运价合约简介第26页
        3.3.1 何为出口集装箱运价中远期交易第26页
    3.4 出口集装箱运价中远期交易的主要功能第26-29页
        3.4.1 价格发现功能的内涵第27-29页
第4章 集装箱远期运价期货研究模型介绍第29-33页
    4.1 协整技术介绍第29页
    4.2 单位根检验第29-30页
    4.3 Engle-Granger 因果检验第30-31页
    4.4 Johansen 协整关系检验第31页
    4.5 向量自回归(VAR)模型介绍第31-32页
    4.6 VAR 模型滞后阶数 p 的确定第32-33页
第5章 远期集装箱运价期货的价格发现功能第33-46页
    5.1 论文使用基本假设与前提条件第33-35页
    5.2 ADF 单位根检验结果第35-36页
    5.3 确定模型最大滞后阶数第36页
    5.4 协整关系检验第36-38页
    5.6 VEC 结果第38-42页
    5.7 Engle Granger 因果关系结果第42-43页
    5.8 远期集装箱运费合约的现实参与者与未来发展第43-46页
        5.8.1 远期集装箱运费合约的现实参与者第43-44页
        5.8.2 远期集装箱运费合约的未来发展第44-46页
第6章 结论第46-48页
    6.1 本论文的主要工作第46页
    6.2 存在的不足和尚待解决的问题第46-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-52页
上海交通大学学位论文答辩决议书第52页

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