集装箱远期运价期货的价格发现功能研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文研究目的与研究方法 | 第10页 |
| 1.4 本文结构 | 第10-12页 |
| 第2章 国际集装箱即期市场及远期运费协议市场概况 | 第12-23页 |
| 2.1 国际集装箱即期市场特征分析 | 第12-17页 |
| 2.1.1 出口国际集装箱运输市场特征 | 第12-15页 |
| 2.1.2 集装箱即期运价的组成 | 第15-17页 |
| 2.2 即期运价的影响因素 | 第17-20页 |
| 2.3 国际集装箱远期市场基本特征 | 第20-21页 |
| 2.4 远期与即期运价的区别 | 第21-23页 |
| 第3章 集装箱运价指数与其衍生品 | 第23-29页 |
| 3.1 CCFI 指数简介 | 第23-24页 |
| 3.2 SCFI 指数简介 | 第24-26页 |
| 3.2.1 SCFI 与 CCFI 的区别 | 第25-26页 |
| 3.3 上海出口集装箱远期运价合约简介 | 第26页 |
| 3.3.1 何为出口集装箱运价中远期交易 | 第26页 |
| 3.4 出口集装箱运价中远期交易的主要功能 | 第26-29页 |
| 3.4.1 价格发现功能的内涵 | 第27-29页 |
| 第4章 集装箱远期运价期货研究模型介绍 | 第29-33页 |
| 4.1 协整技术介绍 | 第29页 |
| 4.2 单位根检验 | 第29-30页 |
| 4.3 Engle-Granger 因果检验 | 第30-31页 |
| 4.4 Johansen 协整关系检验 | 第31页 |
| 4.5 向量自回归(VAR)模型介绍 | 第31-32页 |
| 4.6 VAR 模型滞后阶数 p 的确定 | 第32-33页 |
| 第5章 远期集装箱运价期货的价格发现功能 | 第33-46页 |
| 5.1 论文使用基本假设与前提条件 | 第33-35页 |
| 5.2 ADF 单位根检验结果 | 第35-36页 |
| 5.3 确定模型最大滞后阶数 | 第36页 |
| 5.4 协整关系检验 | 第36-38页 |
| 5.6 VEC 结果 | 第38-42页 |
| 5.7 Engle Granger 因果关系结果 | 第42-43页 |
| 5.8 远期集装箱运费合约的现实参与者与未来发展 | 第43-46页 |
| 5.8.1 远期集装箱运费合约的现实参与者 | 第43-44页 |
| 5.8.2 远期集装箱运费合约的未来发展 | 第44-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-48页 |
| 6.1 本论文的主要工作 | 第46页 |
| 6.2 存在的不足和尚待解决的问题 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第52页 |
