| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究动态 | 第13-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-15页 |
| ·论文的结构和研究方法 | 第15-16页 |
| 2. 商业银行操作风险概述 | 第16-31页 |
| ·商业银行操作风险的内涵界定 | 第16-21页 |
| ·操作风险的定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-20页 |
| ·操作风险的特征 | 第20-21页 |
| ·我国商业银行操作风险的表现及成因分析 | 第21-31页 |
| ·操作风险的表现 | 第21-23页 |
| ·操作风险的特点 | 第23-27页 |
| ·我国商业银行操作风险现状的成因分析 | 第27-31页 |
| 3. 商业银行操作风险量化方法研究 | 第31-49页 |
| ·操作风险度量方法概述 | 第31-33页 |
| ·操作风险定性度量方法 | 第33-34页 |
| ·关键风险指标法(KRI) | 第33页 |
| ·基于内部控制的操作风险自我评估法 | 第33-34页 |
| ·绘制风险图法 | 第34页 |
| ·因果图法 | 第34页 |
| ·新资本协议中对操作风险的度量及其在我国可行性分析 | 第34-40页 |
| ·基本指标法(Basic IndicatorApproach) | 第35-36页 |
| ·标准化方法(The Standardized Approach,SA) | 第36-38页 |
| ·内部度量法(Internal Measurement Approach,IMA) | 第38-40页 |
| ·操作风险的其他定量度量方法及其在我国的可行性分析 | 第40-46页 |
| ·损失分布法(Loss Distribution Approach,LDA) | 第40-42页 |
| ·极值理论(Extreme Value Theory) | 第42-43页 |
| ·收入模型法(Income Model) | 第43-45页 |
| ·证券因素模型(Stock Factor Model) | 第45-46页 |
| ·操作风险的定性和定量相结合的方法 | 第46-49页 |
| 4. 我国商业银行操作风险量化的实证分析 | 第49-64页 |
| ·商业银行操作风险度量方法与对象的选择 | 第49-51页 |
| ·度量方法的选择 | 第49-50页 |
| ·度量对象的选择 | 第50-51页 |
| ·商业银行操作风险度量的实证分析 | 第51-62页 |
| ·基于BIA法的度量及分析 | 第51-52页 |
| ·基于收入模型的度量与分析 | 第52-62页 |
| ·实证分析结论 | 第62-64页 |
| 5. 我国商业银行操作风险度量存在的问题及建议 | 第64-69页 |
| ·我国商业银行操作风险度量存在的问题 | 第64-65页 |
| ·发展和完善我国商业银行操作风险度量的建议 | 第65-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
