| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.4 论文的主要工作与创新 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 股票市场波动性研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 系统性金融风险研究综述 | 第16-19页 |
| 2.3 股票市场与金融市场波动溢出关系的文献回顾 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-21页 |
| 3 股票市场异常波动分析 | 第21-29页 |
| 3.1 股市异常波动的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 股票市场股权分置改革后波动的特征分析 | 第22-25页 |
| 3.3 股票市场异常波动的波峰、波谷形成过程探析 | 第25-27页 |
| 3.4 异常波动冲击对股票市场功能的影响 | 第27-29页 |
| 4 中国系统性金融风险研究 | 第29-47页 |
| 4.1 系统性金融风险定义及特征分析 | 第29-31页 |
| 4.2 系统性金融风险生成机制及传染路径分析 | 第31-32页 |
| 4.3 中国系统性金融风险分类 | 第32-34页 |
| 4.4 中国系统性金融风险测度 | 第34-47页 |
| 4.4.1 中国金融压力指数测度结果及分析 | 第38-42页 |
| 4.4.2 金融市场压力测度结果及分析 | 第42-47页 |
| 5 股票市场异常波动与系统性金融风险关系分析 | 第47-62页 |
| 5.1 研究假设 | 第47-49页 |
| 5.2 分析方法 | 第49-53页 |
| 5.2.1 CoVaR分位数回归法 | 第49-53页 |
| 5.3 实证分析 | 第53-61页 |
| 5.3.1 溢出效应分析 | 第53-57页 |
| 5.3.2 预测能力分析 | 第57-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第62-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第63-65页 |
| 6.2.1 防范控制股票市场异常波动，促使股票市场平稳发展 | 第63-64页 |
| 6.2.2 建立金融体系监测指标，实时监测金融市场风险 | 第64页 |
| 6.2.3 异常波动时期，重点关注债券市场与外汇市场 | 第64-65页 |
| 6.3 不足之处及未来研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-73页 |
| 后记 | 第73页 |
