| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.1.3 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献简评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.3 论文结构 | 第20页 |
| 1.4 可能的创新点与不足 | 第20-22页 |
| 第二章 利率风险相关概念与理论 | 第22-33页 |
| 2.1 利率风险的相关概念 | 第22-23页 |
| 2.1.1 利率风险的概念 | 第22页 |
| 2.1.2 利率风险管理的概念 | 第22-23页 |
| 2.2 利率风险的相关理论 | 第23-33页 |
| 2.2.1 利率风险的成因 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率风险的识别与分类 | 第24-25页 |
| 2.2.3 利率风险度量理论 | 第25-31页 |
| 2.2.4 利率风险控制理论 | 第31-33页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险现状及问题分析 | 第33-42页 |
| 3.1 我国商业银行利率风险现状 | 第33-37页 |
| 3.1.1 阶段性风险仍然存在 | 第33-34页 |
| 3.1.2 恒久性风险加剧 | 第34-37页 |
| 3.1.3 金融环境复杂度增加 | 第37页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理的问题分析 | 第37-40页 |
| 3.2.1 对利率风险管理重视不足 | 第37-38页 |
| 3.2.2 利率风险管理体系不健全 | 第38-39页 |
| 3.2.3 金融市场发达程度较低 | 第39页 |
| 3.2.4 利率风险管理技术较低级 | 第39-40页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险管理情况简评 | 第40-42页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理实证与比较分析 | 第42-65页 |
| 4.1 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险比较分析 | 第42-50页 |
| 4.1.1 数据选择与处理 | 第42-43页 |
| 4.1.2 利率市场化改革不同阶段的比较分析 | 第43-49页 |
| 4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析结论 | 第49-50页 |
| 4.2 基于VaR模型对不同类型商业银行同业拆借业务利率风险的比较分析 | 第50-61页 |
| 4.2.1 模型阐述 | 第50-53页 |
| 4.2.2 数据来源及检验 | 第53-56页 |
| 4.2.3 GARCH族模型的建立与单位头寸日均VaR的计算 | 第56-58页 |
| 4.2.4 Kupiec回测检验及同业拆借业务日均VaR计算 | 第58-61页 |
| 4.2.5 基于VaR模型的分析结论 | 第61页 |
| 4.3 基于压力测试法对极端情况下商业银行利率风险的实证分析 | 第61-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-65页 |
| 第五章 发达国家商业银行利率风险管理的经验与借鉴 | 第65-70页 |
| 5.1 利率风险管理国际经验 | 第65-68页 |
| 5.1.1 适合的利率风险度量方法与信息系统 | 第65-66页 |
| 5.1.2 严格的利率风险监管制度 | 第66-67页 |
| 5.1.3 多样的利率风险规避策略 | 第67-68页 |
| 5.2 利率风险管理国际经验借鉴 | 第68-70页 |
| 5.2.1 培育利率风险管理文化 | 第68页 |
| 5.2.2 主张模型度量与主观判断相结合 | 第68-69页 |
| 5.2.3 采用BIS与OTS监管模式 | 第69-70页 |
| 第六章 我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第70-78页 |
| 6.1 完善利率风险管理宏观环境 | 第70-72页 |
| 6.1.1 推动金融市场发展 | 第70-71页 |
| 6.1.2 改革利率风险外部监管机制 | 第71页 |
| 6.1.3 健全利率风险相关法律法规 | 第71-72页 |
| 6.2 构建商业银行微观主体的利率风险管理体系 | 第72-76页 |
| 6.2.1 树立先进的利率风险管理理念 | 第72页 |
| 6.2.2 构建有效的风险管理组织结构 | 第72-74页 |
| 6.2.3 梳理利率风险管理的内部流程 | 第74-75页 |
| 6.2.4 研发利率风险度量模型及信息系统 | 第75-76页 |
| 6.3 提升商业银行利率风险管理能力的其他要素 | 第76-78页 |
| 6.3.1 拓展非利息收入业务 | 第76-77页 |
| 6.3.2 培养利率风险管理专业人才 | 第77-78页 |
| 结论与展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-86页 |
| 附录 | 第86-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 个人简介及研究成果 | 第94页 |
