| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第7页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第7页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第7页 |
| 1.3 研究框架 | 第7-8页 |
| 1.4 研究目的与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.5 本文创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 分级基金概况及文献综述 | 第10-21页 |
| 2.1 分级基金的定义 | 第10-11页 |
| 2.2 国内外分级基金的发展历程 | 第11-14页 |
| 2.2.1 国外分级基金的发展历程 | 第11-12页 |
| 2.2.2 国内分级基金的发展历程 | 第12-14页 |
| 2.3 分级基金风险收益分配特征 | 第14-17页 |
| 2.4 国外文献梳理 | 第17页 |
| 2.5 国内文献梳理 | 第17-19页 |
| 2.5.1 Black-Scholes期权定价模型相关的文献综述 | 第17-18页 |
| 2.5.2 蒙特卡洛模拟法相关的文献综述 | 第18-19页 |
| 2.5.3 分级基金其他定价方法相关的文献综述 | 第19页 |
| 2.6 文献研究总结与评述 | 第19-20页 |
| 2.7 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 分级基金优先份额定价方法的比较研究 | 第21-29页 |
| 3.1 分级基金优先份额的分类 | 第21页 |
| 3.2 本文选用模型的原理及比较研究 | 第21-27页 |
| 3.2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第21-23页 |
| 3.2.2 蒙特卡洛模拟法 | 第23-25页 |
| 3.2.3 DCF模型 | 第25页 |
| 3.2.4 DCF模型的改进 | 第25-27页 |
| 3.3 分级基金优先份额定价方法的理论比较研究 | 第27-29页 |
| 第四章 分级基金优先份额的实证研究 | 第29-48页 |
| 4.1 期权型优先份额定价的实证分析 | 第29-38页 |
| 4.1.1 合润A定价的实证分析 | 第30-34页 |
| 4.1.2 瑞和小康定价的实证分析 | 第34-37页 |
| 4.1.3 期权型优先份额定价结果的回归分析 | 第37-38页 |
| 4.2 永续浮息债型优先份额定价的实证研究 | 第38-46页 |
| 4.2.1 医药A的实证分析 | 第40-41页 |
| 4.2.2 创业板A的实证分析 | 第41-43页 |
| 4.2.3 银华稳进和沪深300A的实证研究 | 第43-45页 |
| 4.2.4 永续浮息债型优先份额定价结果的回归分析 | 第45-46页 |
| 4.3 实证分析总结 | 第46-48页 |
| 第五章 总结与分析 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
