| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-15页 |
| ·选题依据 | 第10-11页 |
| ·中外文献综述 | 第11-13页 |
| ·风险价值的研究概况 | 第11-12页 |
| ·条件风险价值的研究概况 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| ·基本思路与结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 商业银行市场风险计量概述 | 第15-26页 |
| ·市场风险计量的界定 | 第15-16页 |
| ·商业银行市场风险的界定 | 第15-16页 |
| ·市场风险计量的定义 | 第16页 |
| ·市场风险计量在市场风险管理中的作用 | 第16-18页 |
| ·市场风险计量的方法 | 第18-26页 |
| ·敏感性分析 | 第18-20页 |
| ·情景分析 | 第20-21页 |
| ·风险价值 | 第21-22页 |
| ·一致性市场风险测度及条件风险价值 | 第22-26页 |
| 第3章 国际先进银行市场风险计量的实践与启示 | 第26-31页 |
| ·商业银行市场风险计量的发展沿革 | 第26-27页 |
| ·《巴塞尔协议》对商业银行市场风险计量的要求 | 第27-29页 |
| ·国际先进银行市场风险计量现状 | 第29-30页 |
| ·VaR 在市场风险计量中的应用 | 第29页 |
| ·次贷危机中VaR 暴露的问题 | 第29-30页 |
| ·国际先进银行市场风险计量对我国的启示 | 第30-31页 |
| 第4章 我国商业银行市场风险计量的现状及存在的问题 | 第31-43页 |
| ·我国商业银行市场风险计量的现状 | 第31-34页 |
| ·我国商业银行市场风险的来源分析 | 第31-32页 |
| ·我国对商业银行市场风险计量的规定 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行对市场风险计量方法的选择 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行市场风险计量中存在的问题 | 第34-43页 |
| ·VaR 模型对我国市场风险存在系统性的低估 | 第35-40页 |
| ·未能实现对全行市场风险的集中统一计量 | 第40-41页 |
| ·VaR 未能充分发挥其在市场风险管理中的作用 | 第41-43页 |
| 第5章 完善我国商业银行市场风险计量的对策 | 第43-49页 |
| ·运用CVaR 计量市场风险 | 第43-47页 |
| ·CVaR 和VaR 的事后检验比较 | 第44-46页 |
| ·CVaR 的次可加性检验 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47页 |
| ·建立基于CVaR 的市场风险管理体系 | 第47-49页 |
| ·运用CVaR 进行绩效评价 | 第48页 |
| ·运用CVaR 进行市场风险限额管理 | 第48-49页 |
| 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |