| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第15-32页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 意义 | 第16-18页 |
| 1.2 经济资本文献综述 | 第18-27页 |
| 1.2.1 经济资本的界定 | 第18-20页 |
| 1.2.2 经济资本管理框架 | 第20-22页 |
| 1.2.3 经济资本计量 | 第22-24页 |
| 1.2.4 经济资本配置 | 第24-27页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第27-29页 |
| 1.3.1 内容 | 第27-28页 |
| 1.3.2 方法 | 第28-29页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第29-32页 |
| 1.4.1 创新 | 第29-30页 |
| 1.4.2 不足 | 第30-32页 |
| 2 商业银行经济资本理论 | 第32-53页 |
| 2.1 银行的三种资本 | 第32-39页 |
| 2.1.1 银行资本的概念 | 第32页 |
| 2.1.2 账面资本 | 第32-33页 |
| 2.1.3 监管资本 | 第33-34页 |
| 2.1.4 经济资本 | 第34-35页 |
| 2.1.5 三种资本的区别 | 第35-39页 |
| 2.2 经济资本的基本原理 | 第39-45页 |
| 2.2.1 预期损失、非预期损失和极端损失 | 第39-41页 |
| 2.2.2 三种基本的风险规避手段 | 第41-44页 |
| 2.2.3 作为虚拟资本的经济资本 | 第44-45页 |
| 2.3 商业银行经济资本管理 | 第45-49页 |
| 2.3.1 经济资本管理的内涵 | 第45-47页 |
| 2.3.2 经济资本与在险价值 | 第47-48页 |
| 2.3.3 旨在风险控制的经济资本管理 | 第48页 |
| 2.3.4 经济资本配置与监管资本要求 | 第48-49页 |
| 2.4 巴塞尔协议与经济资本管理 | 第49-53页 |
| 2.4.1 旧巴塞尔协议与巴塞尔新资本协议 | 第49-50页 |
| 2.4.2 巴塞尔协议Ⅲ与经济资本管理 | 第50-53页 |
| 3 信用风险经济资本的计量及我国的现实选择 | 第53-82页 |
| 3.1 信用风险的核心变量 | 第53-57页 |
| 3.1.1 违约概率(PD) | 第53-54页 |
| 3.1.2 违约损失率(LGD) | 第54-55页 |
| 3.1.3 风险敞口(EAD) | 第55-57页 |
| 3.1.4 期限(M) | 第57页 |
| 3.1.5 预期损失(EL)和非预期损失(UL) | 第57页 |
| 3.2 违约概率模型 | 第57-64页 |
| 3.2.1 经典Altman模型 | 第57-58页 |
| 3.2.2 决策树模型 | 第58-60页 |
| 3.2.3 Credit Metrics模型 | 第60-61页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第61-62页 |
| 3.2.5 宏观迁移模型(CPV) | 第62-64页 |
| 3.3 违约损失率模型 | 第64-69页 |
| 3.3.1 初级内部评级法的LGD模型 | 第64-66页 |
| 3.3.2 高级内部评级法的LGD模型 | 第66-69页 |
| 3.4 信用风险经济资本模型 | 第69-72页 |
| 3.4.1 单个资产的EL与UL | 第69-71页 |
| 3.4.2 资产组合的EL与UL | 第71-72页 |
| 3.5 案例：基于KMV模型的信用风险违约概率的估计 | 第72-80页 |
| 3.5.1 案例研究背景 | 第73页 |
| 3.5.2 KMV模型的理论基础与实证模型 | 第73-75页 |
| 3.5.3 超日太阳理论违约概率PD的测算 | 第75-78页 |
| 3.5.4 KMV模型的有效性验证 | 第78-80页 |
| 3.5.5 小结 | 第80页 |
| 3.6 我国商业银行信用风险经济资本计量模型的现实选择 | 第80-82页 |
| 4 操作风险经济资本的计量及我国的现实选择 | 第82-94页 |
| 4.1 操作风险经济资本基本计量方法 | 第82-85页 |
| 4.1.1 基本指标法 | 第82-83页 |
| 4.1.2 标准法 | 第83-84页 |
| 4.1.3 替代标准法 | 第84-85页 |
| 4.2 操作风险经济资本高级计量方法 | 第85-93页 |
| 4.2.1 记分卡方法 | 第85-87页 |
| 4.2.2 内部衡量法 | 第87-88页 |
| 4.2.3 损失分布法 | 第88-90页 |
| 4.2.4 极值理论法 | 第90-93页 |
| 4.3 我国商业银行操作风险经济资本计量模型的现实选择 | 第93-94页 |
| 5 市场风险经济资本的计量及我国的现实选择 | 第94-119页 |
| 5.1 标准法 | 第94-96页 |
| 5.1.1 债券的风险资本计量 | 第95页 |
| 5.1.2 股票的风险资本计量 | 第95页 |
| 5.1.3 外汇(包括黄金)的风险资本计量 | 第95页 |
| 5.1.4 商品的风险资本计量 | 第95-96页 |
| 5.2 基于VaR的内部模型法 | 第96-108页 |
| 5.2.1 VaR基本理念 | 第96-97页 |
| 5.2.2 VaR基本方法 | 第97-102页 |
| 5.2.3 持有期和置信水平 | 第102-103页 |
| 5.2.4 相关性 | 第103-105页 |
| 5.2.5 观察期 | 第105-106页 |
| 5.2.6 返回检验 | 第106-108页 |
| 5.3 市场风险经济资本计量的辅助方法 | 第108-111页 |
| 5.3.1 压力测试 | 第108-110页 |
| 5.3.2 情景分析 | 第110-111页 |
| 5.4 基于POT模型的我国股票市场风险的测度 | 第111-117页 |
| 5.4.1 极值理论中阈值的选择 | 第111-113页 |
| 5.4.2 我国股票市场风险的测度 | 第113-117页 |
| 5.5 我国商业银行市场风险经济资本计量模型的现实选择 | 第117-119页 |
| 6 商业银行经济资本配置及我国的配置框架选择 | 第119-136页 |
| 6.1 经济资本静态配置模型 | 第119-128页 |
| 6.1.1 经济资本计算的基本原理 | 第119-121页 |
| 6.1.2 经济资本的分配系数 | 第121-125页 |
| 6.1.3 违约相关度矩阵 | 第125-128页 |
| 6.2 基于RAROC的经济资本动态配置模型 | 第128-130页 |
| 6.2.1 前提假设 | 第128-129页 |
| 6.2.2 目标函数 | 第129页 |
| 6.2.3 约束条件 | 第129-130页 |
| 6.3 我国商业银行配置经济资本的基本框架 | 第130-136页 |
| 6.3.1 内容 | 第131-132页 |
| 6.3.2 模式 | 第132-133页 |
| 6.3.3 流程 | 第133-136页 |
| 7 商业银行经济资本计量及配置综合算例 | 第136-156页 |
| 7.1 某商业银行基本情况 | 第136-140页 |
| 7.1.1 总行资产运用情况 | 第136-138页 |
| 7.1.2 各分行信贷业务情况 | 第138-140页 |
| 7.1.3 各分行不同产品线业务收入情况 | 第140页 |
| 7.2 市场风险经济资本的计算 | 第140-141页 |
| 7.3 操作风险经济资本的计算 | 第141-143页 |
| 7.4 信用风险经济资本的计算 | 第143-155页 |
| 7.4.1 各分行业务组合的EL_P与UL_P | 第143-153页 |
| 7.4.2 全行业务组合的EL_P与UL_P | 第153-154页 |
| 7.4.3 确定经济资本乘数 | 第154-155页 |
| 7.4.4 全行信用风险经济资本的计算及配置 | 第155页 |
| 7.5 全行经济资本配置 | 第155-156页 |
| 8 国外先进商业银行经济资本管理的经验及对我国的借鉴 | 第156-177页 |
| 8.1 国外先进商业银行经济资本管理实践 | 第156-164页 |
| 8.1.1 汇丰控股 | 第156-158页 |
| 8.1.2 摩根大通 | 第158-159页 |
| 8.1.3 德意志银行 | 第159-161页 |
| 8.1.4 国外先进商业银行经济资本管理经验总结 | 第161-164页 |
| 8.2 我国商业银行经济资本管理的现状及存在的问题 | 第164-172页 |
| 8.2.1 经济资本管理现状 | 第164-168页 |
| 8.2.2 存在的问题 | 第168-172页 |
| 8.3 我国商业银行完善经济资本管理体系的对策建议 | 第172-177页 |
| 8.3.1 路径选择 | 第172-173页 |
| 8.3.2 具体措施 | 第173-177页 |
| 9 结论 | 第177-179页 |
| 参考文献 | 第179-184页 |
| 致谢 | 第184-185页 |
| 个人简历及在学期间的研究成果 | 第185页 |
