| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国债期货与现货收益率的波动及相关性研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 收益率间共同跳跃研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 基于CBP-GARCH模型的共同跳跃研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 相关文献的评述及启示 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 第2章 国债期货与现货收益率共同跳跃的理论分析 | 第22-34页 |
| 2.1 国债期货与现货收益率的研究基础 | 第22-28页 |
| 2.1.1 国债期货与现货收益率的波动特征 | 第22-24页 |
| 2.1.2 国债期货与现货收益率的影响因素 | 第24-26页 |
| 2.1.3 国债期货与现货收益率的相关性 | 第26-28页 |
| 2.2 国债期货与现货收益率共同跳跃的界定和特征 | 第28-30页 |
| 2.2.1 共同跳跃的界定 | 第28-29页 |
| 2.2.2 共同跳跃的特征 | 第29-30页 |
| 2.3 国债期货与现货收益率共同跳跃的形成及影响因素 | 第30-34页 |
| 2.3.1 国债期货与现货收益率共同跳跃的形成 | 第30-31页 |
| 2.3.2 国债期货与现货收益率共同跳跃的影响因素 | 第31-34页 |
| 第3章 国债期货与现货收益率共同跳跃的模型构建 | 第34-44页 |
| 3.1 国债期货与现货收益率跳跃模型推导 | 第34-37页 |
| 3.1.1 Jump-GARCH模型的基本思想 | 第34-35页 |
| 3.1.2 Jump-GARCH模型的建立 | 第35-37页 |
| 3.2 时变CBP-GARCH国债期货与现货收益率共同跳跃模型构建 | 第37-41页 |
| 3.2.1 CBP-GARCH模型的基本结构 | 第37-39页 |
| 3.2.2 时变CBP-GARCH模型的设定 | 第39-41页 |
| 3.3 时变CBP-GARCH模型有效性评价指标 | 第41-44页 |
| 3.3.1 拟合能力评价指标 | 第41-42页 |
| 3.3.2 似然比检验 | 第42-44页 |
| 第4章 国债期货与现货收益率共同跳跃的实证分析 | 第44-60页 |
| 4.1 样本数据选取与描述 | 第44-48页 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 | 第44页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第44-47页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2 基于Jump-GARCH模型的国债期货与现货收益率跳跃 | 第48-51页 |
| 4.2.1 Jump-GARCH模型的参数估计结果 | 第48页 |
| 4.2.2 Jump-GARCH模型的参数估计结果分析 | 第48-51页 |
| 4.3 基于时变CBP-GARCH模型国债期货与现货收益率共同跳跃 | 第51-57页 |
| 4.3.1 时变CBP-GARCH模型的参数估计结果 | 第51-52页 |
| 4.3.2 时变CBP-GARCH模型的参数估计结果分析 | 第52-57页 |
| 4.4 时变CBP-GARCH模型有效性评价结果分析 | 第57-60页 |
| 4.4.1 对比模型的选取 | 第57-58页 |
| 4.4.2 模型的效果评价 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第69页 |
