| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 基金业绩单因素风险调整收益指标理论研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 基金业绩多因素风险调整收益指标理论研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 基金业绩无基准业绩评价模型研究综述 | 第16页 |
| 1.2.4 基于VaR方法的基金业绩评价研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 本文研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文结构 | 第18-19页 |
| 1.5 本文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 指数分级基金业绩评价理论分析 | 第20-25页 |
| 2.1 指数分级基金及其特点 | 第20-21页 |
| 2.1.1 指数分级基金简介 | 第20页 |
| 2.1.2 指数分级基金特点 | 第20-21页 |
| 2.2 指数分级基金业绩评价 | 第21-25页 |
| 2.2.1 基金业绩评价理论概述 | 第21页 |
| 2.2.2 三大经典业绩评价指标 | 第21-25页 |
| 第3章 指数分级基金收益率VaR值的计算方法分析 | 第25-33页 |
| 3.1 VaR简介和参数选择分析 | 第25-26页 |
| 3.1.1 VaR简介 | 第25页 |
| 3.1.2 VaR参数选择分析 | 第25-26页 |
| 3.1.3 VaR方法的优缺点分析 | 第26页 |
| 3.2 VaR的主要计算方法探讨 | 第26-29页 |
| 3.2.1 参数方法 | 第27-28页 |
| 3.2.2 非参数方法 | 第28-29页 |
| 3.3 基于GARCH模型的VaR计算方法 | 第29-31页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第29页 |
| 3.3.2 GARCH-VaR模型介绍 | 第29-31页 |
| 3.3.3 GARCH-VaR模型优点 | 第31页 |
| 3.4 基于VaR的基金业绩评价指标构建 | 第31-33页 |
| 3.4.1 收益-VaR比率(RV比率)指标的构建 | 第31-32页 |
| 3.4.2 VM~2测度指标的构建 | 第32-33页 |
| 第4章 指数分级基金业绩评价实证分析 | 第33-54页 |
| 4.1 样本选取与样本说明 | 第33-34页 |
| 4.2 收益率计算方法与收益率分布分析 | 第34-36页 |
| 4.2.1 收益率计算方法 | 第34-35页 |
| 4.2.2 收益率分布分析 | 第35-36页 |
| 4.3 各GARCH(1,1)模型的估计结果 | 第36-44页 |
| 4.4 样本基金VaR计算结果 | 第44-45页 |
| 4.5 评价基准的构造 | 第45-46页 |
| 4.5.1 无风险收益率的确定 | 第45页 |
| 4.5.2 基准组合的构建 | 第45-46页 |
| 4.6 风险、收益度量指标及计算结果分析 | 第46-49页 |
| 4.6.1 风险和收益度量指标计算 | 第46-47页 |
| 4.6.2 收益和风险度量指标计算结果分析 | 第47-49页 |
| 4.7 各业绩评价指标计算结果分析 | 第49-53页 |
| 4.8 实证小结 | 第53-54页 |
| 第5章 政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 健全基金行业监管法律体系 | 第54页 |
| 5.2 发展壮大专业独立的基金评级机构 | 第54页 |
| 5.3 建立我国指数分级基金业绩评价体系 | 第54-55页 |
| 5.4 完善指数分级基金的投资风险度量 | 第55页 |
| 5.5 提高基金管理人的管理水平 | 第55页 |
| 5.6 加强指数分级基金投资者教育工作 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
