基于高频交易数据的中国股票市场羊群效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和内容 | 第10-12页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第12页 |
| 1.3.2 本文不足之处 | 第12-14页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 2.1.1 羊群效应理论研究 | 第14页 |
| 2.1.2 羊群效应实证研究 | 第14-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2.1 机构投资者的羊群效应研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 市场整体的羊群效应研究 | 第17-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 羊群效应理论基础 | 第19-29页 |
| 3.1 羊群效应概述 | 第19-22页 |
| 3.1.1 羊群效应的概念 | 第19页 |
| 3.1.2 羊群效应的分类 | 第19-21页 |
| 3.1.3 羊群效应的特征 | 第21-22页 |
| 3.2 羊群效应产生原因 | 第22-23页 |
| 3.3 羊群效应测度方法 | 第23-28页 |
| 3.3.1 CH法 | 第23-24页 |
| 3.3.2 CKK法 | 第24-26页 |
| 3.3.3 HS法 | 第26-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 羊群效应的分阶段检测 | 第29-41页 |
| 4.1 CKK法 | 第29-37页 |
| 4.1.1 数据选取与模型设计 | 第29-30页 |
| 4.1.2 羊群效应的静态分析 | 第30-35页 |
| 4.1.3 羊群效应的动态分析 | 第35-37页 |
| 4.2 HS法 | 第37-39页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第37页 |
| 4.2.2 羊群效应检测 | 第37-39页 |
| 4.3 研究结果对比 | 第39-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 “羊群效应日”的检测与日内特征分析 | 第41-58页 |
| 5.1 市场收益率分布 | 第41-43页 |
| 5.2 “羊群效应日”的检测 | 第43-49页 |
| 5.2.1 数据来源及处理 | 第43页 |
| 5.2.2 市场行为相似性 | 第43-45页 |
| 5.2.3 市场波动性与行为相似性 | 第45-47页 |
| 5.2.4 检测结果 | 第47-49页 |
| 5.3 羊群效应的日内特征分析 | 第49-57页 |
| 5.3.1 羊群效应的发生、持续时间 | 第49-53页 |
| 5.3.2 羊群效应中的“小公司效应” | 第53-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 结论及建议 | 第58-61页 |
| 6.1 结论 | 第58-59页 |
| 6.2 分析与建议 | 第59-60页 |
| 6.3 工作展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66页 |
