| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 1.4 研究可能的创新及不足 | 第20-21页 |
| 第2章 银行系统性风险形成机理及测度方法论 | 第21-32页 |
| 2.1 系统性风险的定义与特征 | 第21-22页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义 | 第21-22页 |
| 2.1.2 银行系统性风险的特征 | 第22页 |
| 2.2 银行系统性风险形成机理分析 | 第22-24页 |
| 2.2.1 债务一通货紧缩的金融危机理论 | 第22页 |
| 2.2.2 金融脆弱性 | 第22-23页 |
| 2.2.3 信息不对称 | 第23页 |
| 2.2.4 金融监管放松和监管难度加大 | 第23-24页 |
| 2.3 系统性风险测度方法论 | 第24-32页 |
| 2.3.1 基于在险价值VaR的系统性风险度量模型 | 第25-27页 |
| 2.3.2 基于期望损失ES的系统性风险度量模型 | 第27-29页 |
| 2.3.3 基于Shapley Value的系统性风险度量模型 | 第29-30页 |
| 2.3.4 基于期权定价理论的系统性风险度量模型 | 第30-31页 |
| 2.3.5 共同风险模型 | 第31-32页 |
| 第3章 我国上市银行的系统性风险测度实证分析 | 第32-43页 |
| 3.1 模型设定与变量说明 | 第32-34页 |
| 3.1.1 模型设定 | 第32-34页 |
| 3.1.2 变量说明 | 第34页 |
| 3.2 数据来源与处理 | 第34-35页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第34-35页 |
| 3.2.2 变量描述性统计 | 第35页 |
| 3.3 实证结果及分析 | 第35-42页 |
| 3.3.1 VaR回归结果 | 第35-38页 |
| 3.3.2 系统性风险β值估计结果 | 第38-40页 |
| 3.3.3 单家银行对系统性风险的贡献度测量 | 第40-42页 |
| 3.4 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 银行系统性风险监管的政策建议 | 第43-46页 |
| 4.1 设立系统性风险监管协调机构 | 第43页 |
| 4.2 建立风险预警制度 | 第43-44页 |
| 4.3 完善金融机构信息披露制度 | 第44页 |
| 4.4 完善金融机构多层次内部控制措施 | 第44页 |
| 4.5 基于系统性风险贡献度实施差异化监管 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 附录B 每家银行的系统性风险贡献度时点图（β|~(s|i)） | 第54-55页 |
