| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景与现状 | 第8-12页 |
| 一、研究背景 | 第8页 |
| 二、研究现状 | 第8-12页 |
| 第二节 研究意义 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第13-14页 |
| 一、研究思路 | 第13页 |
| 二、基本框架 | 第13-14页 |
| 第四节 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 GARCH模型简介与实证研究 | 第15-31页 |
| 第一节 VaR与ES度量方法 | 第15-16页 |
| 第二节 GARCH模型 | 第16-18页 |
| 第三节 样本数据与检验 | 第18-22页 |
| 一、基金基本情况 | 第18-19页 |
| 二、市场基准组合 | 第19-20页 |
| 三、基金基本表现及其检验 | 第20-22页 |
| 第四节 VaR估计及检验 | 第22-26页 |
| 一、VaR的估计 | 第22-24页 |
| 二、返回测试 | 第24-26页 |
| 第五节 ES的估计及检验 | 第26-31页 |
| 一、ES的估计 | 第26-28页 |
| 二、返回测试 | 第28-31页 |
| 第三章 基于极值理论的VaR模型和ES模型 | 第31-46页 |
| 第一节 基于POT模型的VaR模型和ES模型 | 第31-37页 |
| 一、POT模型 | 第31-35页 |
| 二、VaR和ES的估计 | 第35-37页 |
| 第二节 基于GARCH-EVT模型的VaR模型与ES模型 | 第37-42页 |
| 一、GARCH-EVT模型 | 第37-38页 |
| 二、VaR和ES的估计 | 第38-42页 |
| 第三节 模型返回测试 | 第42-46页 |
| 一、VaR的返回测试 | 第42-44页 |
| 二、ES的返回测试 | 第44-46页 |
| 第四章 基于VaR和ES调整的Sharpe比率的基金绩效评价与检验 | 第46-51页 |
| 第一节 基于VaR和ES调整的Sharpe比率 | 第46-48页 |
| 第二节 Sharpe比率的假设检验与比较 | 第48-51页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第51-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第51-52页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |